利用2005—2018年我國股票型基金和偏股混合型基金作為研究對象,探討了基金經(jīng)理個人特征對基金風(fēng)險承擔(dān)的影響。通過實證分析發(fā)現(xiàn),基金經(jīng)理個人特征對基金整體風(fēng)險承擔(dān)水平有顯著影響。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),影響基金經(jīng)理整體風(fēng)險承擔(dān)水平的作用機(jī)理也存在一定的差異,如基金經(jīng)理從業(yè)年限和任期主要通過控制系統(tǒng)性風(fēng)險來影響投資組合的整體風(fēng)險,學(xué)歷教育和性別差異主要通過控制非系統(tǒng)性風(fēng)險來影響投資組合的整體風(fēng)險,研究員背景和職業(yè)教育同時影響基金的系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。另外,基金經(jīng)理任期、研究員背景、碩士學(xué)歷對女性基金經(jīng)理無顯著影響;從業(yè)年限長、擁有職業(yè)證書的女性基金經(jīng)理通過降低系統(tǒng)性風(fēng)險構(gòu)建風(fēng)險較低的投資組合;而具有博士學(xué)歷的女性基金經(jīng)理有顯著增加投資組合非系統(tǒng)性風(fēng)險的傾向。這些結(jié)論對于投資者和基金管理公司有著重要的參考價值。 

【文章來源】：天津大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2020年05期 第385-394頁

【文章頁數(shù)】：10 頁

【文章目錄】：
一、研究假設(shè)與模型設(shè)計
    1. 研究假設(shè)
    2. 模型設(shè)計
二、數(shù)據(jù)來源與描述性統(tǒng)計
    1. 數(shù)據(jù)來源
    2. 變量選取
    3. 變量的描述性統(tǒng)計
三、實證結(jié)果分析
    1. 基金經(jīng)理個人特征對基金經(jīng)理風(fēng)險承擔(dān)水平的影響
    2. 檢驗性別差異對基金風(fēng)險承擔(dān)水平的影響
四、穩(wěn)健性檢驗
    1. 消除基金經(jīng)理建倉期或調(diào)倉期的影響
    2. 剔除極端異常值的影響
五、結(jié)語


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文--------
[1]開放式基金市場羊群效應(yīng)研究——基于QRNN-CCK模型的實證[J]. 曹書波,蔡超,許啟發(fā).  天津大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2017(05)
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[6]基金經(jīng)理的個人特征和基金業(yè)績[J]. 劉可,田存志.  云南財經(jīng)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2012(03)
[7]我國基金經(jīng)理特征與基金業(yè)績相關(guān)性的實證分析[J]. 曾愛青.  湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報. 2011(05)
[8]基金經(jīng)理人力資本特征對基金業(yè)績影響的分析與研究——以開放式基金為例[J]. 陳立梅.  南京郵電大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2010(02)
[9]基金經(jīng)理在多大程度上影響了基金業(yè)績?——業(yè)績與個人特征的實證檢驗[J]. 趙秀娟,汪壽陽.  管理評論. 2010(01)
[10]我國基金經(jīng)理個性特征對基金業(yè)績的影響[J]. 胡俊英.  經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊. 2009(32)
[1]基金經(jīng)理性別對基金業(yè)績和投資風(fēng)格的影響[D]. 陳霞.復(fù)旦大學(xué) 2010

碩士論文--------<
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本文編號：2894909