自從1998年3月我國第一只證券投資基金成立以來,中國證券投資基金業(yè)從無到有從小到大逐漸發(fā)展壯大起來。經(jīng)過十二年的迅速發(fā)展,我國證券投資基金業(yè)已達(dá)到一定規(guī)模,然而相比于基金業(yè)的迅猛發(fā)展,國內(nèi)的基金研究文獻(xiàn)卻很少,尤其是針對(duì)基金績(jī)效評(píng)估的相關(guān)研究更是少之又少。本文從中國開放式基金的實(shí)際出發(fā)展開分析,針對(duì)基金績(jī)效以定量方法進(jìn)行實(shí)證研究,使用Excel和Eviews軟件對(duì)基金收益率、無風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)組合平均收益率等指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。研究的核心是我國開放式證券投資基金經(jīng)理的擇時(shí)能力、選股能力、績(jī)效評(píng)估、以及影響基金績(jī)效的各種因素進(jìn)行分析。 本文分為五部分,第一部分是本文選題動(dòng)機(jī)的基本介紹以及具體闡述了本文的研究方法。第二部分介紹了中國證券投資基金的發(fā)展概況,尤其是開放式證券投資基金的發(fā)展概況。第三部分是對(duì)證券投資基金績(jī)效評(píng)估方法的介紹,具體對(duì)經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整方法、改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整方法以及對(duì)基金的選股能力和擇時(shí)能力評(píng)估方法加以詳細(xì)介紹。第四章是本文的實(shí)證研究部分,利用第四章中介紹的基金績(jī)效評(píng)估方法對(duì)選取的基金樣本進(jìn)行實(shí)證分析,從而分析出開放式基金的績(jī)效情況。第五章主要是針對(duì)影響證券投資基金績(jī)效的其他因素進(jìn)行實(shí)證分析。
【學(xué)位單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：F832.51
【文章目錄】：
內(nèi)容提要
詳細(xì)摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 本文選題動(dòng)機(jī)
    1.2 證券投資基金績(jī)效評(píng)估研究意義
    1.3 本文的研究方法和研究重點(diǎn)
第2章 證券投資基金在我國的發(fā)展?fàn)顩r
    2.1 我國證券投資基金理論概述
        2.1.1 證券投資基金相關(guān)理念及特點(diǎn)
        2.1.2 證券投資基金的類型
        2.1.3 證券投資基金的功能和作用
    2.2 我國開放式證券投資基金的發(fā)展?fàn)顩r
第3章 證券投資基金績(jī)效評(píng)估方法研究
    3.1 引言
        3.1.1 經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法
        3.1.2 改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效衡量方法
    3.2 基金選股與擇時(shí)能力的方法研究
第4章 開放式基金績(jī)效評(píng)估的實(shí)證研究
    4.1 數(shù)據(jù)的選取與基本假設(shè)
        4.1.1 樣本的選取
        4.1.2 變量計(jì)算
    4.2 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整方法的實(shí)證結(jié)果
        4.2.1 樣本基金在考察期內(nèi)的基本表現(xiàn)
        4.2.2 詹森指數(shù)的實(shí)證結(jié)果
        4.2.3 夏普比率和特雷納指數(shù)的實(shí)證結(jié)果
    4.3 改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整方法的實(shí)證結(jié)果
    4.4 基金選股能力與擇時(shí)能力的實(shí)證結(jié)果
    4.5 本章小結(jié)
第5章 開放式基金績(jī)效影響因素分析
    5.1 影響基金績(jī)效的因素探討
    5.2 影響基金績(jī)效因素實(shí)證分析
    5.3 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 鐘俊儒;協(xié)偏因子在我國開放式基金績(jī)效評(píng)估中的應(yīng)用[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

2 付丹;中國證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)證研究[D];華東政法大學(xué);2013年

本文編號(hào)：2891319