股票是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物,從誕生的那天起就牽動(dòng)著數(shù)以千萬(wàn)投資者的心。高風(fēng)險(xiǎn),高回報(bào)是股票投資的特征,個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者時(shí)刻關(guān)心股票行市,分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),試圖預(yù)測(cè)股票的發(fā)展趨勢(shì)。股票市場(chǎng)是一個(gè)復(fù)雜的非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng),利用傳統(tǒng)的回歸分析等研究股票效果并不理想。本文應(yīng)用統(tǒng)計(jì)物理模型中的選舉模型以及灰色模型研究股票價(jià)格波動(dòng)。 隨機(jī)過(guò)程理論作為概率論的一個(gè)重要分支,被廣泛地運(yùn)用到金融問題的研究中。本文就是應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程理論來(lái)建立選舉模型,再應(yīng)用選舉模型和停時(shí)理論建立了股票收益過(guò)程,進(jìn)而得到了股票價(jià)格過(guò)程。本文對(duì)所構(gòu)造的股票價(jià)格過(guò)程的概率分布函數(shù)收斂到已被廣泛接受的Black—Scholes公式的分布函數(shù)進(jìn)行了理論分析,從而說(shuō)明了通過(guò)本文所建立的股票價(jià)格過(guò)程對(duì)股票的分析、理解和預(yù)測(cè)都有具有一定的理論指導(dǎo)意義。 由于受到政治、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)以及企業(yè)自身等各種因素的影響,股價(jià)的波動(dòng)是雜亂且頻繁的。對(duì)股票價(jià)格的各種分析、預(yù)測(cè)都存在一定的局限性,其結(jié)果也可能存在較大的誤差。因此,我們認(rèn)為股票市場(chǎng)是一個(gè)部分信息已知,部分信息未知的系統(tǒng),氣可以當(dāng)作一個(gè)灰色系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行處理,股票價(jià)格作為其系統(tǒng)行為的特征量是一個(gè)灰色量。本文把灰色模型應(yīng)用于股價(jià)預(yù)測(cè),并改進(jìn)其殘差模型,通過(guò)實(shí)證分析,證明了改進(jìn)的灰色模型與原模型相比預(yù)測(cè)精度有了一定的提高。
【學(xué)位單位】：武漢理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2008
【中圖分類】：F224;F830.91
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
目錄
第1章 引言
第2章 證券預(yù)測(cè)分析理論
    2.1 證券的概述
        2.1.1 數(shù)量上的發(fā)展
        2.1.2 政策上的完善
    2.2 國(guó)外證券市場(chǎng)
        2.2.1 各國(guó)證券市場(chǎng)國(guó)際化的目標(biāo)
        2.2.2 各國(guó)證券市場(chǎng)國(guó)際化的模式
        2.2.3 各國(guó)證券市場(chǎng)國(guó)際化進(jìn)程的分析
    2.3 股票的概述
    2.4 股票常用預(yù)測(cè)方法
        2.4.1 證券投資分析方法
        2.4.2 時(shí)間序列分析法
        2.4.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)方法
        2.4.4 其他預(yù)測(cè)方法
        2.4.5 股價(jià)預(yù)測(cè)存在的問題
    2.5 股票價(jià)格、股票預(yù)測(cè)變量及相關(guān)變量
        2.5.1 股票價(jià)格
        2.5.2 股票預(yù)測(cè)變量和相關(guān)變量
    2.6 股票常用技術(shù)指標(biāo)
        2.6.1 移動(dòng)平均線（MA）
        2.6.2 隨機(jī)指數(shù)（KD線）
        2.6.3 平滑異同移動(dòng)平均線（MACD）
        2.6.4 相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）
        2.6.5 交易量指標(biāo)（OBV）
        2.6.6 人氣買賣指標(biāo)（AR）
        2.6.7 買賣意愿指標(biāo)（BR）
        2.6.8 乖離率（BIAS）
    2.7 本章小節(jié)
第3章 應(yīng)用選舉模型和停時(shí)理論研究股價(jià)波動(dòng)
    3.1 緒論
        3.1.1 選題背景
        3.1.2 選舉模型基本概念
        3.1.3 停時(shí)與停時(shí)定理
        3.1.4 Poisson過(guò)程的基本概念
    3.2 股票價(jià)格模型的建立及其收斂性分析
        3.2.1 應(yīng)用選舉模型建立股票價(jià)格過(guò)程
        3.2.2 股票價(jià)格模型的收斂性分析
    3.3 本章小結(jié)
第4章 應(yīng)用灰色模型 GM（1，1）預(yù)測(cè)股票價(jià)格
    4.1 緒論
        4.1.1 選題背景
        4.1.2 GM（1，1）模型
        4.1.3 GM（1，1）帶殘差修正模型
    4.2 實(shí)證分析
第5章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文
附錄A

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 王寧,王軍;基于連續(xù)滲流的股市指數(shù)波動(dòng)模型[J];北京交通大學(xué)學(xué)報(bào);2004年06期

2 王寧,王軍;利用Poisson Boolean模型建立股票價(jià)格波動(dòng)過(guò)程及數(shù)據(jù)模擬[J];北京交通大學(xué)學(xué)報(bào);2005年03期

3 朱立斌;ARIMA模型在股市預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[J];江蘇統(tǒng)計(jì);1999年01期

本文編號(hào)：2880548