本文給出了一個基于邊際條件隨機占優(yōu)規(guī)則的增強型指數(shù)投資組合模型。該模型在均值方差分析框架的基礎(chǔ)上引入了邊際條件隨機占優(yōu)的兩層優(yōu)化,其中,層次一以約束條件的形式加入模型,使得投資組合在占優(yōu)于基準指數(shù)的邊際條件隨機占優(yōu)效率集中;層次二是在多個投資組合中尋找占優(yōu)程度最高的投資組合,因此在本研究的模型中處理為目標函數(shù)。占優(yōu)程度在本文中定義為邊際條件隨機占優(yōu)相對于基準指數(shù)的統(tǒng)計量的均值。本文使用多目標免疫算法對該模型進行求解,并應用8個世界主要市場的指數(shù)及其成份股數(shù)據(jù)進行了測試。結(jié)果顯示本文提出的基于邊際條件隨機占優(yōu)規(guī)則的指數(shù)投資組合能夠顯著地增強其收益。
【文章目錄】：
一、問題的提出
二、邊際條件隨機占優(yōu)理論
三、問題描述與模型定義
    （一） 指數(shù)投資組合中的MCSD規(guī)則
    （二） 模型定義
四、算法設(shè)計
    （一） 模型轉(zhuǎn)換
    （二） 抗體和適應度函數(shù)
    （三） 算法描述
五、應用實例
    （一） 數(shù)據(jù)與參數(shù)設(shè)置
    （二） 計算結(jié)果
六、結(jié)論

【參考文獻】

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2 李倩;孫林巖;張婧;劉凌;;中國A股市場價值成長效應的邊際條件隨機占優(yōu)分析[J];管理學報;2010年03期

3 李倩;張婧;孫林巖;劉凌;;基于中國A股市場上市公司規(guī)模的投資方式的MCSD有效性檢驗[J];系統(tǒng)工程;2008年08期

【共引文獻】

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1 李倩;;上市公司的盈利信息能指導股票投資決策嗎——一個邊際條件隨機占優(yōu)分析[J];當代經(jīng)濟科學;2013年03期

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【二級參考文獻】

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本文編號：2853502