本綜述報告主要綜述了以下內(nèi)容：1.根據(jù)Black-Scholes期權(quán)定價模型及其假設(shè)條件,給出滿足此模型的方程及其邊界條件.2.對B-S期權(quán)定價公式用兩種方法進(jìn)行了詳細(xì)的推導(dǎo)和分析.3.對此模型進(jìn)行了推廣,分別給出了支付紅利定價模型、具有交易費(fèi)用定價模型、跳躍擴(kuò)散定價模型、兩值期權(quán)定價模型以及在分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下的歐式期權(quán)模型和定價公式等.4.依據(jù)期權(quán)定價理論簡要分析了期權(quán)交易策略和風(fēng)險管理問題.5.對今后期權(quán)定價理論的發(fā)展方向做出了展望并結(jié)合當(dāng)今形勢給出證券市場的一點(diǎn)看法.
【學(xué)位單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2009
【中圖分類】：F224;F830.9

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2817397