【摘要】： “金融數(shù)學(xué)、金融工程和金融管理”是國家自然科學(xué)基金確定的重大研究項目，而期權(quán)定價理論則是目前金融工程、金融數(shù)學(xué)所研究的前沿和熱點問題。 為了滿足金融市場及不同的投資者的特殊需求，也為了防范自己所面臨的風(fēng)險，在標準歐式期權(quán)合同的基礎(chǔ)上，人們運用期權(quán)理論和分析方法，設(shè)計創(chuàng)造出各種具有不同特征的變異期權(quán)品種。美式期權(quán)、兩值期權(quán)也在其中。對于此類含復(fù)雜邊界的期權(quán)定價問題，數(shù)值方法顯得有很多優(yōu)越性。 本文在研究歐式期權(quán)特性的基礎(chǔ)上，將B—S模型一般化，即標的股價服從不變方差彈性(CEV)模型下，得到期權(quán)價格滿足的偏微分方程。對不存在解析解的美式看跌期權(quán)和兩值期權(quán)分別給出了顯式、隱式差分算法，并對格式的相容性、穩(wěn)定性、收斂性進行了分析。數(shù)值實驗結(jié)果表明這種方法是有效而實用的。
【學(xué)位授予單位】：合肥工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號】：F830.9;F224

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前5條

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本文編號：2777513