發(fā)布時(shí)間：2020-07-04 01:13

【摘要】：本文的研究內(nèi)容可以歸納為四個主要方面:第一,證券投資基金的基本理論與現(xiàn)代投資組合理論綜述;第二,我國封閉式基金的股票投資特征分析;第三,我國證券投資基金投資組合效果分析;第四,針對我國基金投資組合中存在的問題,提出相應(yīng)的政策建議。其主要工作歸納如下。 第一部分中,首先介紹了證券投資基金的基本理論及它在我國的發(fā)展現(xiàn)狀,內(nèi)容包括證券投資基金的概念、種類、產(chǎn)生背景、演進(jìn)過程以及其管理政策和投資運(yùn)作理論等。然后提出了提高證券投資基金組合管理水平的有效方法—應(yīng)用現(xiàn)代投資組合理論。 第二部分,我們選取2003年之前在滬深兩交易所上市的54只封閉式基金為研究對象,根據(jù)各基金2004年的年度報(bào)告、基金契約及分紅公告,對54只基金的股票投資組合特征進(jìn)行了實(shí)證分析。著重分析了基金行業(yè)的配置、重倉股以及基金的投資風(fēng)格等。 第三部分,我們選取與第二部分相同的研究對象和數(shù)據(jù),從基金的凈值收益率、累積凈值增長率以及基金折價(jià)率等,對54只基金的投資組合效果進(jìn)行了實(shí)證分析。 第四部分,針對我國證券投資基金投資組合中證券組合過于集中,基金投資風(fēng)格個性化不足,趨同性高,基金交叉持股現(xiàn)象明顯等問題提出了相應(yīng)政策建議。
【學(xué)位授予單位】：武漢科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2005
【分類號】：F832.51

【引證文獻(xiàn)】

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1 曹圓圓;朱孔來;;基于MATLAB的證券投資組合優(yōu)化分析[J];科技情報(bào)開發(fā)與經(jīng)濟(jì);2006年16期

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1 陳松;華夏策略基金證券投資組合策略研究[D];蘭州大學(xué);2011年

本文編號：2740423