【摘要】： 中國證監(jiān)會于2006年1月8日發(fā)布了《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》(征求意見稿)。這標(biāo)志著內(nèi)地證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制首次有了完整的量化標(biāo)準(zhǔn)。按照這個管理辦法,今后證券公司的風(fēng)險(xiǎn)控制將進(jìn)入一個量化時代。但是,通過同西方先進(jìn)理論的對比和我國諸多學(xué)者的理論分析和實(shí)證研究,結(jié)果表明我國證券市場的《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》在對于風(fēng)險(xiǎn)的客觀估計(jì)上存在一定的限制和不適用性。因此,如何對我國證券市場的風(fēng)險(xiǎn)加以控制,以及怎樣建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制體系的研究成為了一個非常重要的課題。 本文首先通過大量對于可拓學(xué)的基本理論的研究,提出了應(yīng)用可拓學(xué)的方法理論,尤其是可拓策劃理論對我國證券市場風(fēng)險(xiǎn)控制體系進(jìn)行建設(shè)的可能性。結(jié)合可拓策劃的基本思路和步驟,本文運(yùn)用可拓學(xué)的物元理論和可拓學(xué)的單指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)控制模型,在研究中不斷嘗試將金融學(xué)各種風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)應(yīng)用于我國證券市場的風(fēng)險(xiǎn)控制體系框架之中。并在此基礎(chǔ)上,循序漸進(jìn)地建立了基于可拓策劃方法的證券市場風(fēng)險(xiǎn)量化控制模型,初步建立了簡單的適合我國市場實(shí)際形勢的主動性風(fēng)險(xiǎn)控制體系。本文同時以封閉式基金為例,通過實(shí)證研究,探討了基于可拓策劃方法的我國證券市場風(fēng)險(xiǎn)量化控制模型在風(fēng)險(xiǎn)控制和防范方面的可行性和優(yōu)勢,論證了本文理論研究部分所取得成果的實(shí)際應(yīng)用能力和效果。
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類號】：F832.51;F224
【圖文】：

3.4.5 形成風(fēng)險(xiǎn)防范方案綜合以上的分析，整個證券市場風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以表述如下：圖3-5 風(fēng)險(xiǎn)防范程序示意圖Chart 3-5 The Scheme of Risk Control Procedure3.5 本章小結(jié)本章通過可拓學(xué)中可拓策劃的基本方法，建立了證券市場風(fēng)險(xiǎn)量化控制模型。通過量化風(fēng)險(xiǎn)控制體系可拓模型，分階段采用不同的監(jiān)管手段。對于監(jiān)管思路，提出了由被動的風(fēng)險(xiǎn)查處轉(zhuǎn)向主動的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，最終達(dá)到實(shí)現(xiàn)理性投資和自我風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)。-3 8-

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 譚慶輝;楊震邦;;可拓學(xué)在鐵路工程征地拆遷中的應(yīng)用[J];甘肅科技;2011年12期

2 賴石成;鐘偉;;企業(yè)成本管理中的價(jià)值界定與表示方法研究——基于可拓學(xué)[J];技術(shù)與創(chuàng)新管理;2011年05期

3 樂菲菲;楊莉;朱孔來;;基于可拓模型的高科技上市公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2011年09期

4 李慶雷;;旅游項(xiàng)目創(chuàng)意的基本原理與方法體系初步探討[J];云南地理環(huán)境研究;2011年03期

5 徐芊;;房地產(chǎn)市場的可拓營銷[J];價(jià)值工程;2011年24期

6 周s

本文編號：2740365