發(fā)布時間：2020-07-04 00:15

【摘要】： 中國證監(jiān)會于2006年1月8日發(fā)布了《證券公司風險控制指標管理辦法》(征求意見稿)。這標志著內(nèi)地證券公司風險控制首次有了完整的量化標準。按照這個管理辦法,今后證券公司的風險控制將進入一個量化時代。但是,通過同西方先進理論的對比和我國諸多學者的理論分析和實證研究,結果表明我國證券市場的《證券公司風險控制指標管理辦法》在對于風險的客觀估計上存在一定的限制和不適用性。因此,如何對我國證券市場的風險加以控制,以及怎樣建設風險控制體系的研究成為了一個非常重要的課題。 本文首先通過大量對于可拓學的基本理論的研究,提出了應用可拓學的方法理論,尤其是可拓策劃理論對我國證券市場風險控制體系進行建設的可能性。結合可拓策劃的基本思路和步驟,本文運用可拓學的物元理論和可拓學的單指標風險控制模型,在研究中不斷嘗試將金融學各種風險評估指標應用于我國證券市場的風險控制體系框架之中。并在此基礎上,循序漸進地建立了基于可拓策劃方法的證券市場風險量化控制模型,初步建立了簡單的適合我國市場實際形勢的主動性風險控制體系。本文同時以封閉式基金為例,通過實證研究,探討了基于可拓策劃方法的我國證券市場風險量化控制模型在風險控制和防范方面的可行性和優(yōu)勢,論證了本文理論研究部分所取得成果的實際應用能力和效果。
【學位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2006
【分類號】：F832.51;F224
【圖文】：

3.4.5 形成風險防范方案綜合以上的分析，整個證券市場風險控制體系可以表述如下：圖3-5 風險防范程序示意圖Chart 3-5 The Scheme of Risk Control Procedure3.5 本章小結本章通過可拓學中可拓策劃的基本方法，建立了證券市場風險量化控制模型。通過量化風險控制體系可拓模型，分階段采用不同的監(jiān)管手段。對于監(jiān)管思路，提出了由被動的風險查處轉向主動的風險監(jiān)管的風險控制方法，最終達到實現(xiàn)理性投資和自我風險控制的目標。-3 8-

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本文編號：2740365