【摘要】：量化投資在美國等發(fā)達(dá)國家已逐漸成為證券投資中運(yùn)用十分廣泛的一種技術(shù),特別在近十年,信息化技術(shù)與金融交易結(jié)合更加緊密,這種以數(shù)學(xué)理論、金融市場數(shù)據(jù)與信息技術(shù)三者結(jié)合的方法,充分發(fā)揮出了量化投資的系統(tǒng)、準(zhǔn)確、高效、客觀等特點(diǎn),極大的提高了投資決策的效率和效果。近年來,國內(nèi)許多機(jī)構(gòu)投資者也越來越重視量化投資,其量化投資產(chǎn)品逐漸增多。而趨勢(shì)型量化投資作為量化投資中的一種類型,與傳統(tǒng)投資方法和其他類型的量化投資相比,具有理論簡單、容易操作、穩(wěn)定性好等特點(diǎn),在國內(nèi),以趨勢(shì)型量化投資為核心理念的投資產(chǎn)品則還很少,也說明隨著中國金融市場的不斷深化發(fā)展,其趨勢(shì)型量化投資理念會(huì)進(jìn)一步深入,趨勢(shì)型量化投資產(chǎn)品會(huì)逐漸豐富。本文首先通過介紹國內(nèi)主要量化投資平臺(tái),了解國內(nèi)趨勢(shì)型量化投資平臺(tái)的發(fā)展水平。其次,結(jié)合對(duì)金融市場四類價(jià)格互相關(guān)系的分析,形成有針對(duì)性的投資組合,在風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上,對(duì)單個(gè)投資品和投資組合近10年的交易情況分別進(jìn)行回測分析,并對(duì)回測結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化和評(píng)價(jià)。結(jié)論就是在信息不對(duì)稱,市場不完美,政策不清晰、情緒不穩(wěn)定的情況下,把握住價(jià)格這一“唯一真實(shí)”的信息,在趨勢(shì)型量化投資理念的指引下,進(jìn)行組合投資,將會(huì)取得較好的收益。同時(shí),對(duì)看似過于簡單的趨勢(shì)型投資中的存在的“路障”問題也進(jìn)行了分析。最后闡明了本文設(shè)計(jì)的趨勢(shì)型量化投資策略在實(shí)際證券投資過程中具有一定的參考價(jià)值,并對(duì)趨勢(shì)型量化投資進(jìn)行了前景展望。
【學(xué)位授予單位】：云南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F831.51

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本文編號(hào)：2737065