發(fā)布時間：2020-06-21 14:41

【摘要】： 期權(quán)是20世紀70年代中期美國出現(xiàn)的一種金融衍生工具,20多年以來作為一種風險防范和投機的有效手段而得到迅猛發(fā)展,為了吸引投資者的興趣,許多金融公司相繼推出各種新型的期權(quán)。 本文主要致力于重置期權(quán)定價問題的研究,運用隨機過程、鞅論、隨機分析等數(shù)學工具,嘗試推廣某些結(jié)論,試圖得到更好的或者對金融實踐具有指導意義并且易于操作計算的結(jié)果。具體來說,本論文共分五章來進行上限型重置期權(quán)的定價研究。 第一章,主要介紹了期權(quán)、重置期權(quán)的產(chǎn)生與發(fā)展和全文采用的記號。 第二章,主要介紹了標準歐式期權(quán)的Black-Scholes定價模型。 第三章,第一節(jié)引言主要介紹了重置期權(quán)的定義與分類。第二節(jié)著重研究了在重置期權(quán)的有效期內(nèi),單點時間重置期權(quán)的定價問題,應用鞅定價方法給出了單點時間看漲重置期權(quán)、看跌期權(quán)的定價公式。第三節(jié)著重研究了單點水平重置期權(quán)的定價問題,應用標的資產(chǎn)價格的最高與最低概率分布給出單點水平看漲重置期權(quán)、看跌期權(quán)的定價公式。 第四章,第一節(jié)引言主要介紹了上限型重置期權(quán)的定義與分類。第二節(jié)定義了單點時間上限型重置期權(quán),并應用鞅定價方法給出了對應看漲期權(quán)、看跌期權(quán)的定價公式。第三節(jié)定義了單點水平上限型重置期權(quán),并應用鞅定價方法給出了對應看漲期權(quán)、看跌期權(quán)的定價公式。第四節(jié)對上限型重置期權(quán)的定價公式進行推廣。 第五章,總結(jié)全文并提出展望。
【學位授予單位】：中南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F830.9

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前7條

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本文編號：2724210