中國權(quán)證價格的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型及其結(jié)構(gòu)優(yōu)化
【圖文】:
W:權(quán)證的價格S:標(biāo)的股票的價格2.1.5 利用 BS 定價公式對中國權(quán)證市場進(jìn)行實(shí)證由于現(xiàn)在權(quán)證市場上交易的權(quán)證僅剩下580022國電CWB1、580024寶鋼CWB1、580026 江銅 CWB1、580027 長虹 CWB1,四只尚處于交易狀態(tài)的權(quán)證存在,所以實(shí)證樣本決定采用這四只權(quán)證各自從發(fā)行日到二零一零年三月三十一日的交易數(shù)據(jù)。580022 國電 CWB1、580024 寶鋼 CWB1、580026 江銅 CWB1、580027 長虹 CWB1 的行權(quán)比率分別為一比一,二比一,四比一,一比一;實(shí)證用選用的波動率為各自權(quán)證的 garch 波動率;利率按照 Merton 的要求為與權(quán)證到期日相近的無風(fēng)險利率,這里用的是銀行相似年限定期存款利率代替;在數(shù)據(jù)區(qū)間內(nèi),樣本存在發(fā)放股利的現(xiàn)象,,應(yīng)對此情況按照彭堅(jiān)二零零三年在其碩士畢業(yè)論文中所述的方法,將舊行權(quán)價除以股息比率得到新的行權(quán)價格。具體的實(shí)證結(jié)果如下列各圖所示。
長虹BS定價與真實(shí)數(shù)據(jù)對比
【學(xué)位授予單位】:電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2010
【分類號】:F224;F832.51
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