【摘要】： 隨著中國證券市場的發(fā)展壯大,作為證券市場主體之一的證券公司迅速發(fā)展,由10余年前銀行的一個業(yè)務(wù)部門發(fā)展為資本市場的主要參與方。據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料表明,截止2009年底,全國共有證券公司101家,總資產(chǎn)達(dá)到19899.46億元,凈資產(chǎn)4734.33億元,凈資本3727.88億元,實現(xiàn)利潤總額1184.13億。 證券公司的風(fēng)險管理是其核心競爭力的重要組成部分,而股票投資做為決定證券公司經(jīng)營成敗的重要因素,其風(fēng)險管理顯得異常重要。因此,如何有效控制股票投資風(fēng)險成為我國證券公司需要盡快妥善解決的問題。 本文對證券公司股票投資風(fēng)險的類型、表現(xiàn)和成因進(jìn)行了分析,并結(jié)合案例,將我國證券公司和美國投資銀行的股票投資風(fēng)險管理現(xiàn)狀進(jìn)行對比,以期發(fā)現(xiàn)我國’券商存在的問題,并總結(jié)美國投資銀行給我們帶來的啟示。在此基礎(chǔ)上,提出了構(gòu)建我國證券公司股票投資風(fēng)險管理體系的六大關(guān)鍵點：完善法人治理結(jié)構(gòu)、完善股票投資風(fēng)險管理制度、優(yōu)化股票投資風(fēng)險管理的內(nèi)部組織架構(gòu)、建立股票投資風(fēng)險的評估和指標(biāo)控制體系、完善股票投資風(fēng)險管理流程、建立股票投資的風(fēng)險績效管理體系。 總之,本文通過對股票風(fēng)險管理的全面分析,以及嘗試構(gòu)建我國證券公司股票投資風(fēng)險管理體系,試圖為我國證券公司的股票投資風(fēng)險管理提供了一定的借鑒和現(xiàn)實指導(dǎo)意義。
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F832.51

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 呂曦;我國券商股票投資風(fēng)險扣減比例合理值的實證研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2011年

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本文編號：2686775