發(fā)布時間：2020-05-20 23:27

【摘要】： 在Vasicek利率模型下，，應(yīng)用變分不等式方法分析了美式利率期權(quán)自由邊界的性質(zhì)。首先我們得到美式利率期權(quán)自由邊界的下界，然后把自由邊界問題化為變分不等式，通過引入懲罰函數(shù)證明了該變分不等式解的存在唯一性，最后證明了自由邊界的單調(diào)性、有界性和C~∞光滑性。
【學(xué)位授予單位】：華南師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號】：F830.9;F224

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 劉棠,張盤銘;美式期權(quán)定價中非局部問題的有限元方法[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2003年11期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 劉韶躍;數(shù)學(xué)金融的分?jǐn)?shù)次Black-Scholes模型及應(yīng)用[D];湖南師范大學(xué);2004年

2 鄧國和;市場結(jié)構(gòu)風(fēng)險下雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型期權(quán)定價與最優(yōu)投資消費(fèi)[D];湖南師范大學(xué);2006年

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4 蔣賢鋒;跳躍擴(kuò)散過程下的實(shí)物期權(quán)及在電力投資中的應(yīng)用[D];東北財經(jīng)大學(xué);2007年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前6條

1 沈小侖;關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券的模型及其定價理論研究[D];西北工業(yè)大學(xué);2003年

2 俞振州;有限元法在期權(quán)定價中的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2006年

3 徐友才;美式看跌期權(quán)定價問題的有限差分法[D];四川大學(xué);2006年

4 楊云霞;基于雙指數(shù)跳擴(kuò)散過程的期權(quán)定價及其參數(shù)估計[D];武漢理工大學(xué);2006年

5 丁華;CEV模型下期權(quán)定價的差分方法[D];合肥工業(yè)大學(xué);2007年

6 余濤;源于俄式期權(quán)的拋物型變分不等式[D];華南師范大學(xué);2007年

本文編號：2673368