【摘要】： 隨著金融市場與制度日新月異、金融技術(shù)的不斷創(chuàng)新,證券投資基金以其規(guī)模經(jīng)濟(jì)、專業(yè)管理、分散風(fēng)險(xiǎn)、投資小、費(fèi)用低、流動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn),迅速從其他金融工具中脫穎而出,成為全球范圍內(nèi)重要的金融投資工具。國外近一個(gè)世紀(jì)的實(shí)踐已經(jīng)證明,基金業(yè)所創(chuàng)造的生產(chǎn)力,大大超乎人們的想象,從繁榮和穩(wěn)定市場的角度上講,其意義已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行業(yè)和證券業(yè)。自1998年3月23日我國證券市場第一批基金(基金開元和基金金泰)的發(fā)行拉開基金業(yè)發(fā)展序幕以來,在基金規(guī)�？焖倥蛎浀耐瑫r(shí),基金品種創(chuàng)新也呈加速趨勢。在推出成長型、平衡型、價(jià)值型三大類基金品種后,債券基金和180指數(shù)基金陸續(xù)問世,中外合資基金公司也登上了歷史舞臺(tái),特別是在2001《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》頒布后開放式基金逐漸成為基金業(yè)的主流形式。截止到2006年1月,已有43家基金管理公司成立,成功發(fā)行的基金已達(dá)204只,其中封閉式投資基金達(dá)54只,開放式投資基金有150只。隨著我國證券投資基金規(guī)模的不斷擴(kuò)大、種類的不斷增加,對(duì)證券投資基金的全面科學(xué)合理的評(píng)價(jià)就成為基金業(yè)發(fā)展中一個(gè)關(guān)鍵性的環(huán)節(jié)。但目前我國基金評(píng)估業(yè)尚處在初級(jí)階段,雖然基金、保險(xiǎn)以及一些證券公司、咨詢公司都建立了基金評(píng)估系統(tǒng),但大多與基金公司有著千絲萬縷的利益關(guān)系,尚未形成一套完整并且得到一致認(rèn)可的基金評(píng)價(jià)體系。在此背景下,本文希望通過借鑒國外對(duì)基金業(yè)績評(píng)價(jià)方面的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合我國的國情嘗試盡可能真實(shí)的、多角度分析我國證券投資基金在不同市場時(shí)期的業(yè)績特點(diǎn),如投資基金的回報(bào)及其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),基金經(jīng)理的擇時(shí)能力和選股能力究竟怎樣,基金業(yè)績是否具有持續(xù)性等等,為基金投資者、監(jiān)管者、基金管理公司以及基金的發(fā)展提供一些參考,以引導(dǎo)社會(huì)資源更多地流向擁有理性投資理念、資產(chǎn)管理能力出色的基金管理公司,實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置,進(jìn)而推動(dòng)市場投資理念走向成熟。 本文首先對(duì)西方成熟的基金市場上比較常用的業(yè)績評(píng)估模型在
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類號(hào)】：F832.5

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本文編號(hào)：2672869