【摘要】： 自1997年11月《證券投資基金管理暫行辦法》頒布實施以來,經(jīng)過十年的快速發(fā)展,我國的投資基金已成為證券市場上重要的機(jī)構(gòu)投資者之一。證券投資基金的規(guī)模正呈幾何級數(shù)增長,基金品種也不斷推陳出新。在投資基金業(yè)蓬勃發(fā)展的大背景下,投資基金的風(fēng)險管理及衡量風(fēng)險成為一個重要的研究課題。 本文系統(tǒng)分析了現(xiàn)在市場上風(fēng)險管理中存在的問題,也分析了近幾年以來我國投資基金發(fā)展的情況、風(fēng)險管理的缺陷等,提出了運用VaR模型來衡量證券投資基金風(fēng)險的方法。最后,本文針對我國投資基金風(fēng)險管理中存在的問題,提出一系列改善的政策、建議。對于在我國能更好的運用VaR模型也提出了一些相應(yīng)的改善方法。
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號】：F832.51;F224

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 袁康安;我國開放式基金風(fēng)險管理的實證分析[D];華南理工大學(xué);2010年

2 王全文;VaR模型在我國證券投資基金風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究[D];安徽農(nóng)業(yè)大學(xué);2011年

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本文編號：2647264