【摘要】： 基金評價是一個既簡單又復雜的課題。從簡單的角度講,選擇按日(周)公布的單位基金凈值來做出評價,是基金投資最簡單而實用的評價方法,但若要真正揭示基金的投資價值和風險,涉及的方面要復雜得多,尤其是對處于初級發(fā)展階段的我國基金,從多個方面進行綜合評價更是不可或缺的。在此之前,有關基金評價的研究已經非常多,但這些研究主要是針對與業(yè)績或者風險相關的幾個指標進行評價,所得出的結論也難以完全反應出一只基金的整體表現(xiàn)。 本文立足于建立一個評價模型,通過該模型能夠客觀、公正地反映出一只基金的真實表現(xiàn),并且具較高的可操作性�；鹪u價所涉及的范圍非常廣泛,本文在建立模型的過程中,進行了詳細的調研與考察。首先對影響基金業(yè)績的所有因素進行全面的分析,確定一個較為詳細的指標評價體系,這一體系包含了一些定性指標,本文利用加權集值統(tǒng)計法對定性指標進行量化,然后通過bootstrap方法把采樣的數(shù)據(jù)進行處理,進而得到一個相對準確的數(shù)據(jù)集,最后把所有的數(shù)據(jù)進行無量綱處理。這樣,所得到的數(shù)據(jù)就可以進行統(tǒng)一的加權計算。 通過設計基金評價流程圖,來確定基金評價的步驟。在建立評價模型的過程中,利用層次分析法對基金評價系統(tǒng)進行全面的分析,得到基金綜合評價的各級指標,并通過專家打分得到各個指標的判斷矩陣,求出指標的權重,再利用綜合加權法得到基金的具體評價值。最后,對模型進行實證檢驗,敘述建模過程中的難點與不足,并對后續(xù)的研究工作進行展望。
【學位授予單位】：河南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F830.91

【引證文獻】

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1 田玲;水利水電工程規(guī)劃方案多目標決策方法研究[D];河北農業(yè)大學;2011年

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本文編號：2618308