【摘要】：文章選取了滬深300指數(shù)作為我國股票市場風(fēng)險的代表,截取其中2006年7月至2012年3月的1399個數(shù)據(jù),利用其中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,分別在T分布和GED分布下,對其進行了實證分析。
[Abstract]:This paper selects the CSI 300 index as the representative of the stock market risk in China, intercepts 1399 data from July 2006 to March 2012, and uses the GARCH,TGARCH,EGARCH model to carry on the empirical analysis under the T distribution and the GED distribution, respectively.
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：西南財經(jīng)大學(xué)“211工程”三期青年教師成長項目(211QN10065)
【分類號】：F832.51;F224

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本文編號：2201500