本文選題：行業(yè)差異 + 違約概率　； 參考：《金融論壇》2014年04期

【摘要】：本文設計了一個考慮貸款行業(yè)差異的宏觀壓力測試方法,對監(jiān)管資本充足性進行評估。研究表明,貸款行業(yè)不同,根據(jù)壓力測試結果設置的緩沖資本及緩沖資本比例是不同的。各行業(yè)違約概率的順周期性及波動性存在差異;宏觀沖擊下單位信貸資產(chǎn)所需緩沖資本數(shù)量決定于違約概率順周期性大小與違約概率的波動性大小;違約概率順周期性低的行業(yè),所需緩沖資本比例仍然可能較高;商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)過于集中在單個行業(yè),所需緩沖資本比例往往高于分散化的信貸組合,而保持合理的行業(yè)信貸組合可有效降低所需緩沖資本比例。
[Abstract]:In this paper, a macro-stress test method is designed to evaluate the adequacy of regulatory capital. The results show that the cushioning capital and the ratio of buffer capital are different according to the results of stress test. There are differences in procyclicality and volatility of default probability in different industries, and the amount of buffer capital required for unit credit assets under macro impact depends on the size of pro-periodicity of default probability and volatility of default probability. In industries with low pro-cyclical probability of default, the proportion of buffer capital required may still be high; the credit assets of commercial banks are too concentrated in individual industries, and the proportion of buffer capital required is often higher than that of decentralized credit portfolios. And maintaining a reasonable industry credit portfolio can effectively reduce the required buffer capital ratio.
【作者單位】： 湖南大學金融與統(tǒng)計學院;
【分類號】：F830.9

【參考文獻】

相關期刊論文 前3條

1 楊曉奇;吳棟;;基于向量誤差修正模型的商業(yè)銀行宏觀壓力測試模型研究[J];金融理論與實踐;2010年08期

2 華曉龍;;基于宏觀壓力測試方法的商業(yè)銀行體系信用風險評估[J];數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究;2009年04期

3 譚曉紅;樊綱治;;我國商業(yè)銀行宏觀壓力測試研究——基于四類銀行的SUR模型[J];投資研究;2011年12期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 陸靜;汪宇;;商業(yè)銀行市場風險壓力測試的實證研究[J];經(jīng)濟管理;2011年09期

2 王筠權;郭敏;劉暢;;基于離散非穩(wěn)定狀態(tài)馬爾可夫鏈和t-Copula的零售住房抵押貸款壓力測試[J];金融監(jiān)管研究;2012年03期

3 尹航;南靈;;我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風險相關因素分析——基于CPV信用風險度量模型[J];金融經(jīng)濟;2010年14期

4 楊曉奇;吳棟;;基于向量誤差修正模型的商業(yè)銀行宏觀壓力測試模型研究[J];金融理論與實踐;2010年08期

5 沈陽;馮望舒;;宏觀經(jīng)濟變量與銀行信用風險的實證研究——基于宏觀壓力測試的分析[J];會計之友(上旬刊);2010年08期

6 曹麟;林德斯;;基于CreditPortfolioView模型的宏觀壓力測試方法評述[J];金融經(jīng)濟;2012年22期

7 王雯;陳f^;葉宇;;我國銀行業(yè)信用風險宏觀壓力測試的實證分析——基于SUR方法[J];金融與經(jīng)濟;2012年11期

8 邵一珊;何廣文;;基于Markov區(qū)制轉(zhuǎn)換VAR模型的商業(yè)銀行小微貸款壓力測試研究[J];金融理論與實踐;2013年02期

9 劉孟飛;;銀行體系信用風險宏觀壓力測試研究——以湖南省為例[J];海南金融;2013年04期

10 袁吉偉;;信用風險宏觀壓力測試建模技術分析[J];金融教學與研究;2013年05期

相關會議論文 前2條

1 溫紅梅;韓曉翠;;基于因子分析的我國房地產(chǎn)業(yè)信用風險的實證研究[A];第十一屆中國管理科學學術年會論文集[C];2009年

2 張國興;劉鵬;汪應洛;郭菊娥;;銀行集中信用違約預警模型[A];社會經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學會第17屆學術年會論文集[C];2012年

相關博士學位論文 前10條

1 張目;高技術企業(yè)信用風險影響因素及評價方法研究[D];電子科技大學;2010年

2 姜美華;商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理研究[D];東北財經(jīng)大學;2010年

3 邢勇;巴塞爾資本協(xié)議下的銀行風險管理[D];華中科技大學;2011年

4 吳有紅;我國商業(yè)銀行安全的評估研究[D];復旦大學;2011年

5 王靖國;順周期行為機制下的系統(tǒng)性金融風險：理論與實證分析[D];財政部財政科學研究所;2011年

6 呂志華;基于宏觀經(jīng)濟波動的CreditRisk+模型的重構及其在商業(yè)銀行的應用[D];湖南大學;2011年

7 周行健;基于價值創(chuàng)造的商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理研究[D];湖南大學;2009年

8 李關政;基于宏觀經(jīng)濟因子的我國商業(yè)銀行信用風險度量研究[D];湖南大學;2010年

9 袁芳英;銀行體系穩(wěn)定性的宏觀壓力測試研究[D];上海社會科學院;2010年

10 謝斌;順周期資金跨市場流動下的金融系統(tǒng)穩(wěn)定性調(diào)控與管理研究[D];東華大學;2012年

相關碩士學位論文 前10條

1 王丹丹;中國城市商業(yè)銀行經(jīng)營風險的評價研究[D];大連理工大學;2010年

2 劉玉翠;我國商業(yè)銀行信貸風險壓力測試研究[D];天津財經(jīng)大學;2010年

3 游佳敏;供應鏈風險壓力測試的研究[D];東華大學;2011年

4 沈陽;風險價值、宏觀壓力測試與銀行信用風險評估[D];暨南大學;2011年

5 朱子川;商業(yè)銀行個人信貸風險管理研究[D];山東大學;2011年

6 姚明秀;房地產(chǎn)信貸信用風險的度量研究[D];西南交通大學;2011年

7 詹蕙卿;基于我國房地產(chǎn)景氣指數(shù)的銀行房地產(chǎn)貸款風險管理研究[D];湖南大學;2009年

8 曾芳;銀行利率風險與信用風險管理方法的研究[D];華中科技大學;2010年

9 尹航;基于CPV模型的我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風險研究[D];西北農(nóng)林科技大學;2011年

10 張勇;基于CPV信用風險度量模型的房地產(chǎn)信貸風險管理研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2011年

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前9條

1 周子元;;商業(yè)銀行信用風險壓力測試的方法和實踐[J];金融理論與實踐;2009年08期

2 劉萍;田春英;;商業(yè)銀行個人房地產(chǎn)貸款壓力測試初探[J];科技與管理;2008年01期

3 楊鵬;壓力測試及其在金融監(jiān)管中的應用[J];上海金融;2005年01期

4 上海銀行流動性壓力測試課題組;王景斌;王岍;;商業(yè)銀行流動性壓力測試應用與實證分析[J];上海金融;2008年11期

5 沈利生;我國潛在經(jīng)濟增長率變動趨勢估計[J];數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究;1999年12期

6 陳華,伍志文;銀行體系脆弱性:理論及基于中國的實證分析[J];數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究;2004年09期

7 華曉龍;;基于宏觀壓力測試方法的商業(yè)銀行體系信用風險評估[J];數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究;2009年04期

8 任宇航;孫孝坤;程功;夏恩君;;信用風險壓力測試方法與應用研究[J];統(tǒng)計與決策;2007年14期

9 劉暢;茍于國;郭敏;;美國大型商業(yè)銀行壓力測試框架解析[J];投資研究;2010年04期

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 程功;張維;熊熊;;信息噪音、結構化模型與銀行違約概率度量[J];管理科學學報;2007年04期

2 張繼軍;;期權法度量違約概率模型的改進[J];求索;2009年03期

3 彭建剛;易宇;李樟飛;;測算商業(yè)銀行貸款違約概率的貸款違約表法探討[J];管理學報;2009年06期

4 尚耀華;;基于期權理論的住房抵押貸款違約概率預測模型[J];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學學報;2009年04期

5 周萍,毛加強;信用風險計量技術及其應用于我國商業(yè)銀行的思考[J];經(jīng)濟師;2005年02期

6 周瑋,楊兵兵,陳宏,徐曉肆;商業(yè)銀行違約概率測算相關問題研究[J];國際金融研究;2005年07期

7 何樹紅,王善民;我國商業(yè)銀行信用風險的分析與管理[J];經(jīng)濟問題探索;2005年07期

8 趙保國;龍文征;;信用評級中的違約率、違約概率研究[J];中央財經(jīng)大學學報;2007年01期

9 王蕾;;抵押、擔保對銀行信用風險因子的影響機制研究[J];統(tǒng)計與決策;2007年24期

10 李學文;李明賢;;農(nóng)村信用社貸款定價中風險溢價的計量[J];湖南農(nóng)業(yè)大學學報(社會科學版);2008年06期

相關會議論文 前10條

1 朱訓;梁雪春;;基于區(qū)間數(shù)的商業(yè)銀行信貸違約概率測算研究[A];江蘇省系統(tǒng)工程學會第十一屆學術年會論文集[C];2009年

2 丁小培;古志輝;韓立媛;;稀有事件,負債估值與信用風險[A];第十二屆中國管理科學學術年會論文集[C];2010年

3 石曉軍;王立杰;;信用風險中性定價方法及實證研究[A];2004年中國管理科學學術會議論文集[C];2004年

4 蔣益民;;對中國商業(yè)銀行信用風險壓力測試的幾點思考[A];“中國視角的風險分析和危機反應”——中國災害防御協(xié)會風險分析專業(yè)委員會第四屆年會論文集[C];2010年

5 李麗;周宗放;;母子公司關聯(lián)擔保信用風險度量[A];第十二屆中國管理科學學術年會論文集[C];2010年

6 楊繼光;劉海龍;;基于期權的商業(yè)銀行總體經(jīng)濟資本測度研究[A];第十屆中國管理科學學術年會論文集[C];2008年

7 韓立巖;楊哲彬;鄭承利;;基于真實分布和期權評價的市政債券信用風險模型[A];中國災害防御協(xié)會——風險分析專業(yè)委員會第一屆年會論文集[C];2004年

8 劉煜輝;;現(xiàn)代信用風險模型回顧及在中國的嘗試[A];中國金融論壇（2005）[C];2005年

9 肖瑞婷;;中國資信評估市場發(fā)展的實證分析[A];陜西省金融學會第十屆金融征文評選集[C];2004年

10 谷艷華;薛鳳英;劉喜波;;存款保險定價模型的比較研究[A];中國數(shù)學力學物理學高新技術交叉研究學會第十二屆學術年會論文集[C];2008年

相關重要報紙文章 前10條

1 農(nóng)總行信貸管理部信貸風險評級管理處供稿;違約概率的度量[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2005年

2 記者 嚴婷;美債違約概率或不大 “3A”信用評級恐難保[N];第一財經(jīng)日報;2011年

3 本報記者 李金明;德意志銀行：希臘主權債務違約概率75%[N];證券日報;2011年

4 記者 朱周良　編輯 朱賢佳;希臘違約概率驟增 緊張情緒波及股市[N];上海證券報;2010年

5 招商銀行研究部副總經(jīng)理 羅開位;重視信用風險管理中的違約概率測度[N];金融時報;2005年

6 高健 白智海 陳宏;構建商業(yè)銀行客戶信用評級體系的要素[N];金融時報;2006年

7 褚繼田 郝玉斌;國外商業(yè)銀行信用風險計量技術（上）[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2005年

8 華夏銀行發(fā)展研究部 博士 張亞濤;論統(tǒng)計方法在中小企業(yè)信用評級中的應用[N];金融時報;2007年

9 西南財經(jīng)大學信托與理財研究所;創(chuàng)新還是噱頭?[N];證券時報;2006年

10 巫燕玲;銀行急推違約率測算 貸款定價模式謀變[N];中國經(jīng)營報;2006年

相關博士學位論文 前10條

1 雷漢云;我國中小企業(yè)信貸違約行為及風險防范研究[D];中南大學;2010年

2 鄭大川;巴塞爾新資本協(xié)議框架下商業(yè)銀行內(nèi)部評級法研究[D];華僑大學;2011年

3 熊大永;信用風險理論與應用研究[D];復旦大學;2003年

4 沈翠華;基于支持向量機的消費信貸中個人信用評估方法研究[D];中國農(nóng)業(yè)大學;2005年

5 程功;基于結構化模型的信用風險度量及其應用研究[D];天津大學;2007年

6 顧乾屏;商業(yè)銀行法人客戶信用風險模型研究[D];清華大學;2009年

7 荊偉;商業(yè)銀行信用風險計量與管理研究[D];吉林大學;2006年

8 李興法;信用風險理論、模型及應用研究[D];東北財經(jīng)大學;2007年

9 李睿;中國商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風險管理研究[D];華東師范大學;2006年

10 季峰;我國商業(yè)銀行消費信貸違約概率模型研究[D];中國科學技術大學;2009年

相關碩士學位論文 前10條

1 張勇;經(jīng)濟資本管理在中國建設銀行風險管理中的應用[D];內(nèi)蒙古大學;2007年

2 趙成;現(xiàn)代銀行信用風險量化度量模型研究[D];天津大學;2007年

3 余潛;商業(yè)銀行信用風險模型及實證分析[D];重慶大學;2008年

4 徐光勇;一種商業(yè)銀行客戶信用評級方法及實證分析[D];山東大學;2010年

5 萬鵬飛;廣義部分線性違約概率模型[D];山東大學;2011年

6 程建剛;VaR方法在商業(yè)銀行信貸風險管理中的應用[D];河北工業(yè)大學;2005年

7 陶曄;基于Basel Ⅱ的我國商業(yè)銀行貸款定價模型及拓展[D];浙江大學;2007年

8 李露;我國商業(yè)銀行信用風險管理研究[D];西南財經(jīng)大學;2007年

9 趙東煥;城市商業(yè)銀行信用風險管理研究[D];中南大學;2007年

10 李剛;商業(yè)銀行公司業(yè)務信用風險度量研究[D];山西財經(jīng)大學;2007年

，

本文編號：1929507