本文選題：分數(shù)布朗運動　切入點：冪期權(quán)　出處：《河北師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2014年02期

【摘要】：在標(biāo)的資產(chǎn)價格服從分數(shù)布朗運動的假設(shè)下,并且在利率為Ho-Lee模型下,推導(dǎo)出了隨機利率下冪期權(quán)的定價公式,從而推廣了以前的結(jié)果.
[Abstract]:Under the assumption of fractional Brownian motion for underlying asset price, and under the Ho-Lee model of interest rate, the pricing formula of power option under stochastic interest rate is derived, which generalizes the previous results.
【作者單位】： 河北師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(10801043)
【分類號】：F830.91;O211.6

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1665915