本文關(guān)鍵詞： 巴塞爾協(xié)議 Va R(在現(xiàn)價值) 每日資本要求 金融危機　出處：《金融理論與實踐》2015年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在巴塞爾協(xié)議規(guī)則下,運用Va R預(yù)測模型的組合構(gòu)建風險管理策略,包括保守型和積極型策略。從實踐應(yīng)用出發(fā),運用滬深300指數(shù)檢驗這兩種風險管理策略在2008—2009年全球金融危機期間的表現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上,對不同市場風險模型的Va R和每日資本要求進行測算。研究結(jié)果表明:第一,在全球金融危機期間,巴塞爾資本協(xié)議能夠有效覆蓋存款類金融機構(gòu)可能的市場風險損失。第二,從每日資本要求測算結(jié)果來看,保守型風險策略的違反次數(shù)最小,但會導致較高的資本要求,對于希望保持在巴塞爾協(xié)議II綠色區(qū)域的銀行是更好的選擇。
[Abstract]:Under the Basel Accord rules, the combination of VaR prediction model is used to construct risk management strategies, including conservative and active strategies. Using the CSI 300 index to test the performance of these two risk management strategies during the 2008-2009 global financial crisis. On this basis. The results show that: first, during the global financial crisis. Basel Capital Accord can effectively cover the possible market risk losses of deposit-type financial institutions. Secondly, from the daily capital requirements calculation results, conservative risk strategy violations are the least. But it would lead to higher capital requirements, and banks wishing to stay in the Basel II green zone would be better off.
【作者單位】： 東北師范大學經(jīng)濟學院;中國人民大學財政金融學院;
【基金】：教育部人文社會科學重點研究基地、中國人民大學中國財政金融政策研究中心重大項目《我國金融風險管理和監(jiān)管問題研究》(項目編號:11JJD790009)的階段性研究成果
【分類號】：F832.51;F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言域的核心方法。自從1996年市場風險補充協(xié)定公2008年9月,以雷曼兄弟申請破產(chǎn)保護為標志,布以來,大量的學者研究開發(fā)了不同的模型研究如美國金融危機全面爆發(fā)。此次金融危機對全世界金何計算Va R值。融體系和實體經(jīng)濟產(chǎn)生了巨大的影響,這使得人們1988年出臺的Basel I沒

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本文編號：1454871