本文關(guān)鍵詞：基于Copula函數(shù)的VaR方法在投資組合中的應(yīng)用研究　出處：《蘭州大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：伴隨著經(jīng)濟全球化和金融一體化的不斷深化,金融風(fēng)險日趨復(fù)雜和多樣化。而對不可預(yù)見的各類風(fēng)險,如何進行風(fēng)險控制成為金融機構(gòu)及海內(nèi)外學(xué)者研究的重要課題。為了使風(fēng)險管理更具客觀和科學(xué)性,用一個數(shù)字有效地量化金融市場風(fēng)險顯得尤為重要。VaR方法正是這樣一種風(fēng)險度量的定量分析工具,一提出就受到國際金融領(lǐng)域的廣泛認可。傳統(tǒng)的VaR方法存在一定缺陷,而引入Copula函數(shù)可有效改進VaR方法。 本文首先介紹了VaR方法及Copula理論的研究現(xiàn)狀,隨后介紹了VaR方法的概念、基本原理、常用計算方法,接著對Copula理論的一些性質(zhì)及其參數(shù)估計方法進行了深入介紹,并對運用Copula函數(shù)計算VaR的方法進行分析。最后通過實證研究證實了引入Copula函數(shù)計算VaR較傳統(tǒng)的VaR方法更有優(yōu)勢。
[Abstract]:With the deepening of economic globalization and financial integration , financial risks are increasingly complex and diversified . In order to make risk management more objective and scientific , it is very important to quantify the risk of financial market by a number . VaR method is one of the quantitative analysis tools of risk measurement . VaR method is a quantitative analysis tool of risk measurement . At present , VaR method has some defects , and the introduction of Copula function can improve VaR method effectively . At first , the paper introduces the research situation of VaR method and Copula theory , then introduces the concept , basic principle and common calculation method of VaR method , then makes an in - depth introduction to some properties and parameter estimation methods of Copula theory , and analyzes the methods of using Copula function to calculate VaR .

【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.51;F224

【共引文獻】

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本文編號：1423945