本文關(guān)鍵詞：杠桿率監(jiān)管對資本充足率監(jiān)管的順周期性分析　出處：《商業(yè)經(jīng)濟研究》2015年24期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文認為設(shè)立杠桿率監(jiān)管是為銀行低估風險時錯誤計算資本充足率時提供了一個強有力的安全網(wǎng),是資本充足率監(jiān)管的有效補充。同時認為杠桿率監(jiān)管作為宏觀審慎性工具之一,監(jiān)管實施過程中有改進的空間,要配合其他工具監(jiān)管銀行。
[Abstract]:This paper argues that the establishment of leverage regulation is to provide a strong safety net for banks to miscalculate capital adequacy ratio when they underestimate risk. As one of the macroprudential tools, there is room for improvement in the implementation of the regulation, which should be coordinated with other instruments to supervise banks.
【作者單位】： 華南理工大學;
【分類號】：F832.5
【正文快照】： 巴塞爾協(xié)會(2010)和銀監(jiān)會(2011)設(shè)立了杠桿率監(jiān)管,規(guī)定銀行杠桿率不得低于3%(中國銀監(jiān)會規(guī)定不得低于4%):(1)式(1)分子項下的一級資本與資本充足率要求的計算一致,都要扣除相應(yīng)的扣減項。分母項下的總資產(chǎn)不同于資本充足率下的風險資產(chǎn),不引入風險系數(shù)來計算風險加權(quán)資產(chǎn),計

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1375554