流動性管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容,對商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營具有重要作用。2008年爆發(fā)的全球金融危機(jī)警示,經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的巨大變化給商業(yè)銀行流動性管理提出了新的挑戰(zhàn)。流動性管理再次被實務(wù)界和學(xué)界重點(diǎn)關(guān)注。2010年以來,中國經(jīng)濟(jì)增速開始下滑,經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)逐漸由追求高速增長轉(zhuǎn)為追求高質(zhì)量發(fā)展,供給側(cè)改革不斷推進(jìn),產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大調(diào)整,不良資產(chǎn)大規(guī)模暴露,商業(yè)銀行的安全性受到威脅。同時,利率市場化和“金融脫媒”等環(huán)境特征的加強(qiáng)使得商業(yè)銀行競爭程度加劇,傳統(tǒng)利差縮小,盈利性受到威脅。在市場競爭加劇的新環(huán)境下,商業(yè)銀行盈利性和安全性同時受到威脅,且二者之間的沖突越來越明顯,使商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理進(jìn)入“兩難境地”。同時,我國商業(yè)銀行的信貸擴(kuò)張?zhí)卣魇冀K十分明顯。當(dāng)信貸擴(kuò)張伴隨著中國經(jīng)濟(jì)增速下滑和供給側(cè)改革不斷深化等宏觀環(huán)境變化,就使得優(yōu)化流動性管理的必要性更為凸顯。信貸擴(kuò)張新環(huán)境下,如何通過恰當(dāng)?shù)牧鲃有怨芾?解決商業(yè)銀行追求盈利性和安全性之間的“兩難問題”,成為中國商業(yè)銀行在激烈的市場競爭中取勝的關(guān)鍵。本文在洞悉信貸擴(kuò)張新環(huán)境下商業(yè)銀行流動性管理的困境及其根本原因的基礎(chǔ)上,將權(quán)衡理論引入商業(yè)銀... 

【文章來源】：華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：149 頁

【學(xué)位級別】：博士

【部分圖文】：

研究技術(shù)路線圖

步明確商業(yè)銀行流動性管理在盈利性和安全性之間進(jìn)行權(quán)衡的基礎(chǔ)上，本節(jié)后續(xù)內(nèi)容對商業(yè)銀行安全性、盈利性和流動性，深入討論三者之間的互動關(guān)系，分析流動性權(quán)衡管理中目標(biāo)，以及流動性動態(tài)調(diào)整和實現(xiàn) 三性 均衡的具體過程。全性、盈利性與流動性之間的關(guān)系性性是指商業(yè)銀行按期收回資產(chǎn)本金和利息的可靠程度6。商業(yè)括：（1）優(yōu)先選擇安全性較高的資產(chǎn)而避開風(fēng)險較大的資產(chǎn)；據(jù)其負(fù)債結(jié)構(gòu)安排其相應(yīng)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；（3）按風(fēng)險分散原則將業(yè)、部門和企業(yè)。（4）注重銀行積累，擴(kuò)大自有資金規(guī)模，增力。已有研究主要用杠桿率（劉信群和劉江濤，2013[48]）、資本充，2011[101]）、不良貸款率（李喜梅，2011[102]）等刻畫商業(yè)銀行的

目標(biāo)流動性水平，對所有商業(yè)銀行均適用，同商業(yè)銀行由于具有不同的風(fēng)險偏好、潛在資風(fēng)格，設(shè)定的目標(biāo)流動性水平會向左或向右偏[L*1, L*2]內(nèi)。單個商業(yè)銀行的目標(biāo)流動性水平：* N* diR CL A 資產(chǎn)帶來的收益，dC 為單位負(fù)債成本，二者表安全性；A 為商業(yè)銀行流動性管理的風(fēng)格，征。商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好越大，目標(biāo)流動性水平流動性水平設(shè)定越高。可以判斷，商業(yè)銀行盈安全性越高，目標(biāo)流動性水平設(shè)定就越低。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[6]利率市場化進(jìn)程中銀行業(yè)競爭與風(fēng)險的動態(tài)相關(guān)性研究[J]. 黃曉薇,郭敏,李瑩華.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2016(01)
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[10]流動性沖擊、銀行結(jié)構(gòu)流動性和信貸供給[J]. 廉永輝,張琳.  國際金融研究. 2015(04)

博士論文
[1]中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風(fēng)險研究[D]. 王曉婷.山西財經(jīng)大學(xué) 2017



本文編號：3355481