中國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、金融發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與金融的深度融合,互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新受到社會(huì)各界的充分肯定,互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的管理也引起國(guó)家層面的重視。2017年全國(guó)金融工作會(huì)議提出,要緊抓風(fēng)險(xiǎn)防范工作,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控的前瞻性和有效性,早識(shí)別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置。十九大報(bào)告強(qiáng)調(diào)守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。股份制商業(yè)銀行作為我國(guó)金融系統(tǒng)的重要組成部分,積極嘗試互聯(lián)網(wǎng)金融。但在股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的同時(shí),各種新型金融風(fēng)險(xiǎn)也逐步暴露。一方面,我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展是在相關(guān)法規(guī)幾乎空白的情況下迅速出現(xiàn)并不斷膨脹的,因此法律法規(guī)相對(duì)滯后。另一方面,互聯(lián)網(wǎng)金融又別于傳統(tǒng)金融,所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)比傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)更隱蔽、傳染性更強(qiáng),股份制商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)已不能滿足互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的需要。因此,如何構(gòu)建有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)是股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展進(jìn)程中一個(gè)亟需解決的熱點(diǎn)、重點(diǎn)和難點(diǎn)。本文以信息不對(duì)稱理論、需求-供給理論、生命周期理論、博弈理論以及全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論為基礎(chǔ),綜合運(yùn)用文獻(xiàn)調(diào)查法、案例分析法、Logistic回歸和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等方法,緊緊圍繞“股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理”這一主線展開(kāi)研究。(1)在對(duì)國(guó)內(nèi)外“互聯(lián)網(wǎng)金融”、“互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理”、“商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理”、“基于大數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理”研究現(xiàn)狀及相關(guān)理論梳理的基礎(chǔ)上,界定股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究的核心概念,分析了股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)與傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)的異同;(2)分析了我國(guó)股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀,針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)集中的消費(fèi)貸款、小微企業(yè)貸款領(lǐng)域進(jìn)行典型案例分析,揭示了我國(guó)股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題;(3)以經(jīng)濟(jì)學(xué)需求-供給理論分析了股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融資金需求方與資金供給方之間的關(guān)系以及政府在其中的作用,基于博弈理論構(gòu)建了政府、股份制商業(yè)銀行、融資方三者之間的博弈模型,揭示了互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理;(4)在對(duì)股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)歸類分析的基礎(chǔ)上,以具有代表性的浦發(fā)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融消費(fèi)貸款與小微企業(yè)貸款為分析對(duì)象,通過(guò)構(gòu)建基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模型對(duì)股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估分析;(5)探討了股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制機(jī)制,提出了股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融全面風(fēng)險(xiǎn)管理的策略體系。研究認(rèn)為:(1)股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究是一項(xiàng)多學(xué)科的交叉研究。商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題是近年來(lái)國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界的熱點(diǎn)研究問(wèn)題,但現(xiàn)有成果多是從風(fēng)險(xiǎn)控制的某個(gè)或某些環(huán)節(jié)出發(fā)展開(kāi)研究,有關(guān)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)性研究成果少,針對(duì)股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融全面風(fēng)險(xiǎn)管理的研究成果更少,整體研究處于起步階段。從我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的實(shí)際看,雖然我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展迅猛,但仍然存在多頭監(jiān)管、監(jiān)管措施針對(duì)性不強(qiáng)、監(jiān)管模式因循守舊甚至監(jiān)管缺失等問(wèn)題;(2)根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融本身的特點(diǎn)以及股份制商業(yè)銀行金融的特征,股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融不僅受到內(nèi)部因素的影響,還受到眾多外部因素的影響。商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融不僅要依靠市場(chǎng)“無(wú)形的手”自發(fā)調(diào)節(jié),還需要政府“有形的手”發(fā)揮引導(dǎo)和約束作用,協(xié)調(diào)各方關(guān)系;(3)股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融除存在與傳統(tǒng)金融行業(yè)共有的政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)外,還存在其特有的操作風(fēng)險(xiǎn)、信息及網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等。要準(zhǔn)確識(shí)別這些風(fēng)險(xiǎn)并從源頭對(duì)其進(jìn)行控制,就必須從股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控、大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的應(yīng)用等方面入手,通過(guò)國(guó)家層面的完善政策、補(bǔ)齊短板,行業(yè)層面的提高認(rèn)識(shí)、有效約束,銀行層面的固本強(qiáng)基、提升質(zhì)效,以及其它層面的系統(tǒng)協(xié)調(diào)、全面管理,以建立和完善符合中國(guó)國(guó)情的股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。本文創(chuàng)新點(diǎn)為:(1)從政府、股份制商業(yè)銀行和融資方的三方博弈入手,揭示了股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理,豐富和發(fā)展了互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論;(2)運(yùn)用Logistic回歸與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等機(jī)器算法構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,為股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供了一種有別于傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的新方法;(3)構(gòu)建了股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略體系,為股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提供了實(shí)踐依據(jù)。
【學(xué)位單位】：江蘇大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F724.6;F832.33
【部分圖文】：

（a）互聯(lián)網(wǎng)金融消費(fèi)貸款余額及增速 （b）短期消費(fèi)貸款占最終消費(fèi)支出比重圖 3.2 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融消費(fèi)貸款情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢：2018 年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)報(bào)告、中國(guó)人民銀行、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）網(wǎng)絡(luò)眾籌方面，在網(wǎng)絡(luò)眾籌剛起步的時(shí)候，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的眾籌年利率達(dá)到12%，僅 1000 元起投，相比之下，銀行理財(cái) 5 萬(wàn)起點(diǎn)顯得較高，這是由于互聯(lián)網(wǎng)

（d）浦發(fā)銀行 （e）招商銀行圖 3.4 股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融線下業(yè)務(wù)線上化的創(chuàng)新模式商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融案例及風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題分析商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融消費(fèi)貸款互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)迅速崛起，貸款、理財(cái)不再受到空間的消費(fèi)模式，讓消費(fèi)者感受到了互聯(lián)網(wǎng)金融帶來(lái)的服，也出現(xiàn)了一些亂象，其中互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款的問(wèn)題最品研發(fā)設(shè)計(jì)“亂”設(shè)計(jì)與消費(fèi)屬性不符合。部分銀行產(chǎn)品設(shè)計(jì)與消費(fèi)屬期限為融資方套取資金提供了便利。如某銀行“家居循購(gòu)買家具等，審批通過(guò)后授信期限 5 年，前 4 年提款期長(zhǎng)可達(dá) 5 年，即可通過(guò)循環(huán)方式為融資方提供長(zhǎng)達(dá) 10

浦發(fā)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2822433