【摘要】：償付能力監(jiān)管是現(xiàn)代保險監(jiān)管的核心內(nèi)容。2015年,原中國保監(jiān)會發(fā)布17項監(jiān)管規(guī)則,標志著我國基本建成了以風(fēng)險為導(dǎo)向的償付能力監(jiān)管體系,即第二代償付能力監(jiān)管體系(以下簡稱“償二代”)。在“償二代”定量監(jiān)管、定性監(jiān)管、市場約束三支柱為主體的架構(gòu)中,償付能力風(fēng)險管理要求與評估(以下簡稱“SARMRA”)是二支柱定性監(jiān)管的核心內(nèi)容,也是我國償付能力體系的重大創(chuàng)新,因此,SARMRA對我國商業(yè)保險公司和而言,是一個全新而重大的挑戰(zhàn)。本文運用總結(jié)歸納、比較分析、理論分析與實踐分析相結(jié)合等方法,研究了SARMRA的整體框架和具體內(nèi)容,及其在“償二代”中具有的重要意義,通過分析SARMRA評估結(jié)果以及評估所反映出的特點,總結(jié)了SARMRA給我國商業(yè)保險公司帶來的挑戰(zhàn),提出了我國商業(yè)保險公司應(yīng)對SARMRA挑戰(zhàn)的具體對策。具體而言,本文主要對以下幾方面做了深入研究:本文認為,SARMRA在“償二代”中具有重要意義,它明確了保險公司風(fēng)險管理的方向和內(nèi)容,建立了保險公司提升風(fēng)險管理能力的激勵約束機制,為保險公司資本管理提供了新的空間和工具,也為監(jiān)管機構(gòu)轉(zhuǎn)變監(jiān)管方式提供了良好契機。原中國保監(jiān)會組織開展的SARMRA評估基本反映出了我國保險公司風(fēng)險管理的現(xiàn)狀,在分析了SARMRA評估結(jié)果和我國保險業(yè)面臨的風(fēng)險形勢后,本文提出SARMRA給我國商業(yè)保險公司在“硬約束”和“軟實力”兩個層面帶來了挑戰(zhàn),包括如何構(gòu)建行之有效的風(fēng)險管理體系,以及保險公司風(fēng)險管理中風(fēng)險意識不強、風(fēng)險理念缺失、專業(yè)人才不足等具體的挑戰(zhàn)。為應(yīng)對SARMRA給我國商業(yè)保險公司帶來的挑戰(zhàn),本文提出了相應(yīng)的對策。第一,結(jié)合保險公司經(jīng)營實際,建立適合自身的全面風(fēng)險管理體系。第二,從當前保險公司風(fēng)險管理中最為薄弱的環(huán)節(jié)風(fēng)險偏好入手,構(gòu)建保險公司風(fēng)險偏好體系。本文運用某財險公司的有關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù),模擬構(gòu)建了該公司的風(fēng)險偏好體系,將抽象的風(fēng)險偏好傳導(dǎo)至具體的風(fēng)險指標和資本約束。
【圖文】：

SARMRA 包括基礎(chǔ)與環(huán)境、目標與工具以及保險風(fēng)險管理、市場風(fēng)險管理等七大類風(fēng)險管理共計九部分內(nèi)容。監(jiān)管部門對九部分內(nèi)容從制度健全性和遵循有效性兩個方面進行打分評估，九部分評分的加權(quán)平均值即 SARMRA 的最后評分結(jié)果，該結(jié)果決定了償付能力充足率的分母（最低資本）的一部分，即控制風(fēng)險最低資本。（見圖 2.1）

娣縵展芾矸椒ǖ暮誦募際醪⑴渲孟嚶Φ幕猊∩枋琬Ｍ?4.1 全面風(fēng)險管理框架圖4.1.2 保險公司的風(fēng)險評估和風(fēng)險管理機制保險公司的風(fēng)險管理可分為各大類風(fēng)險的評估和管理機制以及公司層面的風(fēng)險評估和管理機制兩個層級，是保險公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營中進行全面風(fēng)險管理的核心內(nèi)容，也是應(yīng)對 SARMRA 評估具體措施。（一）保險公司風(fēng)險評估和風(fēng)險管理機制的總體框架保險公司可將風(fēng)險評估和風(fēng)險管理機制分為基礎(chǔ)與環(huán)境、公司層面的風(fēng)險管理機制與工具和七大類核心風(fēng)險，其中：基礎(chǔ)與環(huán)境應(yīng)包括風(fēng)險治理架構(gòu)與運作機制，明確的各條線、部門風(fēng)險管理職責(zé)職能，以及風(fēng)險考核的范圍、層次與對象，建立風(fēng)險管理政策與制度體系等。其主要作用是構(gòu)建完善的風(fēng)險治理架構(gòu)、風(fēng)險管理職能分工及考核方法，確保風(fēng)險管理工作的有效實施與開展，是建立風(fēng)險管理工作的制度保證。公司層面的風(fēng)險管理機制與工具應(yīng)包括風(fēng)險偏好體系、資產(chǎn)負債管理、資本規(guī)劃與配置、全面預(yù)算、壓力測試、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)、風(fēng)險應(yīng)急管理等。這是保險公司經(jīng)營與風(fēng)險管理的核心內(nèi)容，，既起到導(dǎo)向與指揮棒作用，也是確保公司整體經(jīng)營層面風(fēng)險可控的核心抓手。七大類核心風(fēng)險的管理應(yīng)包括對各大類風(fēng)險的識別、計量、?
【學(xué)位授予單位】：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F842.3

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 何小偉;;我國保險償付能力監(jiān)管探析[J];保險研究;2008年03期

本文編號：2695709