發(fā)布時間：2020-06-04 01:55

【摘要】：償付能力監(jiān)管是現(xiàn)代保險監(jiān)管的核心內容。2015年,原中國保監(jiān)會發(fā)布17項監(jiān)管規(guī)則,標志著我國基本建成了以風險為導向的償付能力監(jiān)管體系,即第二代償付能力監(jiān)管體系(以下簡稱“償二代”)。在“償二代”定量監(jiān)管、定性監(jiān)管、市場約束三支柱為主體的架構中,償付能力風險管理要求與評估(以下簡稱“SARMRA”)是二支柱定性監(jiān)管的核心內容,也是我國償付能力體系的重大創(chuàng)新,因此,SARMRA對我國商業(yè)保險公司和而言,是一個全新而重大的挑戰(zhàn)。本文運用總結歸納、比較分析、理論分析與實踐分析相結合等方法,研究了SARMRA的整體框架和具體內容,及其在“償二代”中具有的重要意義,通過分析SARMRA評估結果以及評估所反映出的特點,總結了SARMRA給我國商業(yè)保險公司帶來的挑戰(zhàn),提出了我國商業(yè)保險公司應對SARMRA挑戰(zhàn)的具體對策。具體而言,本文主要對以下幾方面做了深入研究:本文認為,SARMRA在“償二代”中具有重要意義,它明確了保險公司風險管理的方向和內容,建立了保險公司提升風險管理能力的激勵約束機制,為保險公司資本管理提供了新的空間和工具,也為監(jiān)管機構轉變監(jiān)管方式提供了良好契機。原中國保監(jiān)會組織開展的SARMRA評估基本反映出了我國保險公司風險管理的現(xiàn)狀,在分析了SARMRA評估結果和我國保險業(yè)面臨的風險形勢后,本文提出SARMRA給我國商業(yè)保險公司在“硬約束”和“軟實力”兩個層面帶來了挑戰(zhàn),包括如何構建行之有效的風險管理體系,以及保險公司風險管理中風險意識不強、風險理念缺失、專業(yè)人才不足等具體的挑戰(zhàn)。為應對SARMRA給我國商業(yè)保險公司帶來的挑戰(zhàn),本文提出了相應的對策。第一,結合保險公司經營實際,建立適合自身的全面風險管理體系。第二,從當前保險公司風險管理中最為薄弱的環(huán)節(jié)風險偏好入手,構建保險公司風險偏好體系。本文運用某財險公司的有關經營數(shù)據(jù),模擬構建了該公司的風險偏好體系,將抽象的風險偏好傳導至具體的風險指標和資本約束。
【圖文】：

SARMRA 包括基礎與環(huán)境、目標與工具以及保險風險管理、市場風險管理等七大類風險管理共計九部分內容。監(jiān)管部門對九部分內容從制度健全性和遵循有效性兩個方面進行打分評估，九部分評分的加權平均值即 SARMRA 的最后評分結果，該結果決定了償付能力充足率的分母（最低資本）的一部分，即控制風險最低資本。（見圖 2.1）

娣縵展芾矸椒ǖ暮誦募際醪⑴渲孟嚶Φ幕猊∩枋琬Ｍ?4.1 全面風險管理框架圖4.1.2 保險公司的風險評估和風險管理機制保險公司的風險管理可分為各大類風險的評估和管理機制以及公司層面的風險評估和管理機制兩個層級，是保險公司在業(yè)務經營中進行全面風險管理的核心內容，也是應對 SARMRA 評估具體措施。（一）保險公司風險評估和風險管理機制的總體框架保險公司可將風險評估和風險管理機制分為基礎與環(huán)境、公司層面的風險管理機制與工具和七大類核心風險，其中：基礎與環(huán)境應包括風險治理架構與運作機制，明確的各條線、部門風險管理職責職能，以及風險考核的范圍、層次與對象，建立風險管理政策與制度體系等。其主要作用是構建完善的風險治理架構、風險管理職能分工及考核方法，確保風險管理工作的有效實施與開展，是建立風險管理工作的制度保證。公司層面的風險管理機制與工具應包括風險偏好體系、資產負債管理、資本規(guī)劃與配置、全面預算、壓力測試、風險管理信息系統(tǒng)、風險應急管理等。這是保險公司經營與風險管理的核心內容，，既起到導向與指揮棒作用，也是確保公司整體經營層面風險可控的核心抓手。七大類核心風險的管理應包括對各大類風險的識別、計量、?
【學位授予單位】：對外經濟貿易大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F842.3

【參考文獻】

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1 何小偉;;我國保險償付能力監(jiān)管探析[J];保險研究;2008年03期

本文編號：2695709