【摘要】：近年來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨于優(yōu)化、新舊能動(dòng)力轉(zhuǎn)換的“新常態(tài)”時(shí)期,商業(yè)銀行面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)壓力大增。信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理不僅影響商業(yè)銀行自身的經(jīng)營(yíng)成效,同時(shí)也關(guān)系著國(guó)家金融系統(tǒng)的穩(wěn)定,JT銀行在經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下面臨著不良貸款率上升,利息收入增速下降的趨勢(shì),改進(jìn)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力同樣是JT銀行應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的迫切需求。立足上述背景,論文基于JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際情況,引入現(xiàn)代投資組合理論,組合運(yùn)用有效前沿邊界和資本市場(chǎng)線構(gòu)建某種新的商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)理論,在對(duì)主要商業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理效率進(jìn)行測(cè)算的基礎(chǔ)上,找到信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)桿銀行,對(duì)比分析得出JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中的具體問(wèn)題,提出針對(duì)性的改進(jìn)辦法,使JT銀行可以提高風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性,應(yīng)對(duì)新形勢(shì),提高競(jìng)爭(zhēng)力。本文的主要研究成果包括以下幾個(gè)方面:首先,引入現(xiàn)代投資理論構(gòu)造了某種新的銀行效率評(píng)價(jià)理論,評(píng)價(jià)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。傳統(tǒng)的商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)理論對(duì)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的金融特性有所忽視。本文組合運(yùn)用有效前沿邊界和資本市場(chǎng)線,構(gòu)造了某種新的銀行效率測(cè)算方法,得到了2011-2016年主要商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理相對(duì)效率的分布,找到了高效率的標(biāo)桿銀行。其次,利用對(duì)比分析,找出JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的待改進(jìn)之處。通過(guò)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的五個(gè)重要方面:風(fēng)險(xiǎn)管理框架、風(fēng)險(xiǎn)管理流程、風(fēng)險(xiǎn)管理措施、風(fēng)險(xiǎn)管理工具和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)策略,對(duì)比JT銀行和高效率標(biāo)桿銀行——GS銀行和ZS銀行,找到了JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)中存在的具體問(wèn)題。最后,針對(duì)對(duì)比分析得出的JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題,探討了提升JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的改進(jìn)措施,主要包括:提升風(fēng)險(xiǎn)條線的獨(dú)立性;推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè);進(jìn)行差異化風(fēng)險(xiǎn)流程管理;提高風(fēng)險(xiǎn)管理人員的培養(yǎng)投入;深化風(fēng)險(xiǎn)管理工具的運(yùn)用;改善信貸業(yè)務(wù)模式與結(jié)構(gòu)。本文旨在為JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)提供建議,并希望能為其他銀行業(yè)機(jī)構(gòu)改進(jìn)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理提供參考經(jīng)驗(yàn)。
【圖文】：

南京航空航天大學(xué)碩士學(xué)位論文第一章 緒論1.1 研究背景和研究意義.1.1 研究背景（1）經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下商業(yè)銀行面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)壓力上升改革開(kāi)放四十年來(lái)，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展依靠人口紅利，對(duì)外開(kāi)放和全球市場(chǎng)三大優(yōu)勢(shì)，，持著極高速度的增長(zhǎng)。然而，最近幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入 GDP 增長(zhǎng)率從兩位數(shù)降至個(gè)如圖 1.1 所示）、結(jié)構(gòu)調(diào)整逐漸優(yōu)化、增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的“新常態(tài)”時(shí)期，過(guò)去對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉的消費(fèi)、投資、出口“三架馬車”逐漸顯露出疲態(tài)，結(jié)構(gòu)性的供需錯(cuò)配現(xiàn)象較為嚴(yán)重，亟供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革緩解現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡問(wèn)題。

圖 1. 2 2011-2018 年中國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率與此同時(shí)，中國(guó)銀行業(yè)告別了高增長(zhǎng)、高息差、高利潤(rùn)的“三高”時(shí)代。在消化落后業(yè)調(diào)整進(jìn)程中，商業(yè)銀行不良貸款增加和風(fēng)險(xiǎn)暴露在所難免，由此產(chǎn)生的撥備和核銷續(xù)消耗銀行利潤(rùn)。各類風(fēng)險(xiǎn)的交叉共振不僅使商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)壓力增加，也在不銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提出新的挑戰(zhàn)。（2）信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理不僅影響商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)成效同樣關(guān)乎國(guó)家金融穩(wěn)定商業(yè)銀行作為企業(yè)，要以股東價(jià)值最大化作為經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)；同時(shí)商業(yè)銀行作為金融企險(xiǎn)管理的成敗不僅關(guān)系著自身的生存，同樣影響著整個(gè)金融生態(tài)圈的穩(wěn)定與繁榮。因是外部監(jiān)管角度，還是銀行經(jīng)營(yíng)方面的審慎性要求，其關(guān)鍵都在于銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”時(shí)期，占據(jù)營(yíng)收主體（如圖 1.3 所示）的信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和金融業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展愈發(fā)重要。商業(yè)銀行在信貸經(jīng)營(yíng)中面臨著多種多樣主要風(fēng)險(xiǎn)包括：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
【學(xué)位授予單位】：南京航空航天大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F832.4

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