【摘要】：我國基金業(yè)起步較晚,規(guī)范化發(fā)展時(shí)間較短,行業(yè)監(jiān)管法規(guī)建設(shè)并不完善。目前,投資交易管控不力、投資杠桿過高、銷售管理不當(dāng)、投資者集中度過高等,已經(jīng)成為基金公司在監(jiān)管新常態(tài)下面臨的高發(fā)風(fēng)險(xiǎn)問題。本文以XX基金公司為例,對其在基金業(yè)監(jiān)管新常態(tài)下的風(fēng)控管理問題進(jìn)行研究。本文由六章組成,首先闡述論文研究的背景、研究目的與意義、采用的理論和研究方法,提出對XX基金公司風(fēng)控管理進(jìn)行研究的課題。接著,從基金監(jiān)管對基金業(yè)發(fā)展影響的角度,分析了在我國基金業(yè)規(guī)范化發(fā)展的二十年中,證監(jiān)會(huì)及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布實(shí)施的基金業(yè)監(jiān)管法規(guī)對行業(yè)發(fā)展的影響,論證基金業(yè)監(jiān)管態(tài)勢發(fā)生的變化,由過去的偏松轉(zhuǎn)向從嚴(yán)從緊,并成為了監(jiān)管新常態(tài)。然后,根據(jù)XX基金公司現(xiàn)有的部門組織架構(gòu)和經(jīng)營業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,研究在基金業(yè)監(jiān)管新常態(tài)下,XX基金公司業(yè)務(wù)部門及其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)流程中可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)及存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析評估。根據(jù)評估結(jié)果,為XX基金公司制定風(fēng)控管理策略。最后,為XX基金公司提出風(fēng)控管理應(yīng)對措施。本文在基金業(yè)監(jiān)管態(tài)勢轉(zhuǎn)為從嚴(yán)從緊的大背景下,緊緊抓住基金業(yè)最新監(jiān)管法規(guī)對XX基金公司業(yè)務(wù)發(fā)展的影響,運(yùn)用全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論分析出公司業(yè)務(wù)部門風(fēng)控管理問題較為嚴(yán)重,多個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)存在風(fēng)險(xiǎn)問題且風(fēng)險(xiǎn)等級較高。結(jié)合公司實(shí)際情況,為其制定以控制風(fēng)險(xiǎn)為主兼分散風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)控管理策略,并提出符合基金業(yè)監(jiān)管新常態(tài)要求的風(fēng)控管理應(yīng)對措施,包括為基金產(chǎn)品編制新的風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)辦法、建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)梯次預(yù)警機(jī)制和投后風(fēng)險(xiǎn)跟蹤機(jī)制等,從而為其他基金公司在監(jiān)管新常態(tài)下如何進(jìn)行風(fēng)控管理提供借鑒。通過本文的研究,XX基金公司在日常經(jīng)營管理中要加強(qiáng)風(fēng)控管理,特別是對業(yè)務(wù)部門的風(fēng)控管理。在基金業(yè)監(jiān)管態(tài)勢已經(jīng)變?yōu)閺膰?yán)從緊的情況下,XX基金公司必須優(yōu)先重視風(fēng)控管理工作,努力提升公司風(fēng)控管理水平,使風(fēng)控管理能力成為公司的核心競爭力。
【圖文】：

基金產(chǎn)品發(fā)行募集金額減少的很快，并不斷創(chuàng)下新低。２０１６年，基金公司發(fā)行的逡逑股票型基金單只平均可以募集的資金為６億元，創(chuàng)下十幾年以來的新低；２０１７年，逡逑這一數(shù)字更是再次降至５億元，如圖３．３所示：逡逑６０逡逑＾邋Ｖ逡逑０逡逑２００１邋２００２邋２００３邋２００４邋２００５邋２００６邋２００７邋２００８邋２００９邋２０１０邋２０１１邋２０１２邋２０１３邋２０１４邋２０１５邋２０１６邋２０１７逡逑圖３．３邋２００１－２０１７年基金公司發(fā)行股票型基金單只平均募集金額逡逑同樣，基金公司發(fā)行混合型基金也遇到了同樣的問題，，單只產(chǎn)品平均可以募逡逑集的資金從２０１６年創(chuàng)下新低的８億元再次降至２０１７年的５億元，如圖３．４所示：逡逑１６逡逑

０逡逑２００１邋２００２邋２００３邋２００４邋２００５邋２００６邋２００７邋２００８邋２００９邋２０１０邋２０１１邋２０１２邋２０１３邋２０１４邋２０１５邋２０１６邋２０１７逡逑圖３．２邋２００１－２０１７年基金公司發(fā)行單只基金平均募集金額逡逑（３）基金產(chǎn)品發(fā)行市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好程度自２０１５年后開始降低，單只股票型逡逑基金產(chǎn)品發(fā)行募集金額減少的很快，并不斷創(chuàng)下新低。２０１６年，基金公司發(fā)行的逡逑股票型基金單只平均可以募集的資金為６億元，創(chuàng)下十幾年以來的新低；２０１７年，逡逑這一數(shù)字更是再次降至５億元，如圖３．３所示：逡逑６０逡逑＾邋Ｖ逡逑０逡逑２００１邋２００２邋２００３邋２００４邋２００５邋２００６邋２００７邋２００８邋２００９邋２０１０邋２０１１邋２０１２邋２０１３邋２０１４邋２０１５邋２０１６邋２０１７逡逑圖３．３邋２００１－２０１７年基金公司發(fā)行股票型基金單只平均募集金額逡逑同樣，基金公司發(fā)行混合型基金也遇到了同樣的問題，單只產(chǎn)品平均可以募逡逑集的資金從２０１６年創(chuàng)下新低的８億元再次降至２０１７年的５億元，如圖３．４所示：逡逑１６逡逑
【學(xué)位授予單位】：北京交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.39;F272.3

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2635227