【摘要】：由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景不確定,各國貨幣政策難以預(yù)期,國際金融市場(chǎng)的震蕩加劇,同時(shí),國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑趨勢(shì)明顯,國內(nèi)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管日趨嚴(yán)格,使得國內(nèi)銀行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)越來越復(fù)雜。目前,對(duì)于國內(nèi)的銀行來說,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的管理成為存亡關(guān)鍵。特別是對(duì)于區(qū)域城市商業(yè)銀行,由于其規(guī)模、人員和管理水平不同,與國際先進(jìn)銀行和全國性銀行相比,外匯風(fēng)險(xiǎn)管理仍然不足,外匯風(fēng)險(xiǎn)日益成為影響銀行外匯業(yè)務(wù)健康運(yùn)行的重要因素。對(duì)外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況的研究,有利于國際先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理論和管理措施在實(shí)際業(yè)務(wù)中的應(yīng)用,有利于提高我國中小銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)防范水平,促進(jìn)我國銀行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。論文以風(fēng)險(xiǎn)管理理論為基礎(chǔ),通過文獻(xiàn)研究、實(shí)證研究和定性分析,對(duì)W城市商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了研究。通過文獻(xiàn)研究,介紹了外匯風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵和風(fēng)險(xiǎn)類型,外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的理論基礎(chǔ):巴塞爾新資本協(xié)議、全面管理理論、外匯敞口分析法和VaR分析法。對(duì)W城市商業(yè)銀行五大類主要外匯產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別:存款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、外匯擔(dān)保業(yè)務(wù)、外匯買賣業(yè)務(wù)和國際結(jié)算業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要有信用風(fēng)險(xiǎn),包括重復(fù)融資風(fēng)險(xiǎn)、貸款資金使用與合同不一致的風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),包括匯率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債幣種錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)、匯率預(yù)期準(zhǔn)確性風(fēng)險(xiǎn);操作風(fēng)險(xiǎn),包括合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和狹義的后臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)。通過實(shí)際調(diào)查,探討了W城市商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理及存在的問題,包括:內(nèi)控制度執(zhí)行不力,內(nèi)部組織管理存在漏洞,績(jī)效考核壓力不夠,分支行人員控風(fēng)險(xiǎn)能力不足,總行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人才缺失,產(chǎn)品設(shè)計(jì)落后,匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)防范不足,對(duì)代理行的后續(xù)審查缺失,貸后管理權(quán)責(zé)不清,業(yè)務(wù)系統(tǒng)落后,交易憑證真假難辨,外匯風(fēng)險(xiǎn)防范手段不足。針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn),提出了風(fēng)險(xiǎn)管理的一般思路、體系設(shè)計(jì)和相關(guān)建議。建議建立科學(xué)的考核方法,優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制流程,建立風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì),借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),建立代理行持續(xù)關(guān)注機(jī)制,建立適應(yīng)國際貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的全過程管理機(jī)制,改進(jìn)軟硬件設(shè)施,完善外匯風(fēng)險(xiǎn)衡量體系,提高風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)水平。
【圖文】：

提出整體化解決思路，同時(shí)給出具體的完善建議。1.3.2 研究方法（1）文獻(xiàn)研究法。國外對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的研究早，形成了豐富的研究成果，國外先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理論和管理經(jīng)驗(yàn)值得我們引入學(xué)習(xí)。通過對(duì)文獻(xiàn)資料的采納和整理是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的捷徑。然而，目前國際上成熟的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防理論是外匯風(fēng)險(xiǎn)分析和巴塞爾協(xié)議，這反映在 W 城市商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防中。（2）實(shí)際調(diào)查方法。把 W 城市商業(yè)銀行作為調(diào)查對(duì)象，，向相關(guān)崗位收集 W 城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的情況和數(shù)據(jù)，為研究和分析提供了基本數(shù)據(jù)。對(duì) W 城市商業(yè)銀行當(dāng)前外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行研究，找出存在的隱患和不足，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防理論降低相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。（3）定性分析方法。本文主要采取定性分析的方法。通過對(duì)外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品做調(diào)查，在眾多風(fēng)險(xiǎn)中，歸納總結(jié)外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品存在的主要風(fēng)險(xiǎn)。從預(yù)防外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)，對(duì) W 城市商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)發(fā)展情況和風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行分析，運(yùn)用定性分析的方法推理了風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并提出了解決方案。1.3.3 技術(shù)路線
【學(xué)位授予單位】：東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F832.6

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1 本報(bào)記者 李s

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