【摘要】：近年來,我國居民的投資需求日益旺盛,銀行理財也成為居民投資的一個重要渠道。這其中,結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品正獲得越來越多的關(guān)注,市場規(guī)模與日俱增。結(jié)構(gòu)化品種是固定收益與衍生品的搭配,理財資金可以與利率、匯率、股票、商品等掛鉤,具有設(shè)計復(fù)雜、形式多樣、收益較高等特點;如果利用低風(fēng)險資產(chǎn)的收益繼續(xù)投資衍生工具,其杠桿性可使得高收益變成現(xiàn)實。但是,除了普通的購買群體,有的銀行風(fēng)控部門也把結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品當作是高收益、低風(fēng)險的存款工具。正是如此,銀行在結(jié)構(gòu)化理財?shù)娘L(fēng)險管理中暴露出諸多不完善的地方。投資者更多去關(guān)注收益情況,而往往疏于關(guān)注產(chǎn)品的風(fēng)險,同時我國的監(jiān)管部門也對結(jié)構(gòu)化理財缺乏針對性的法律法規(guī)。因此,結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品發(fā)展至今,其風(fēng)險管理問題將會成為一個值得關(guān)注的領(lǐng)域,且已有文獻對此方面的研究確實很少,在此背景下,本文認為對結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品的風(fēng)險管理研究具有一定的必要性和意義。本文從我國商業(yè)銀行的視角出發(fā),通過理論分析和案例分析相結(jié)合的方法,試圖對我國商業(yè)銀行防范結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品市場風(fēng)險提出合理的對策建議。文章首先對結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品的定義、分類、定價設(shè)計以及在我國的發(fā)展現(xiàn)狀進行了分析,以便對結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品有更好的理解;接下來,對結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品面臨的市場風(fēng)險進行分類,并重點對結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的風(fēng)險識別、風(fēng)險度量和風(fēng)險管理進行了較深入的分析,如風(fēng)險識別的方法、流程,對VaR等風(fēng)險度量方法做了系統(tǒng)介紹,以及如何進行風(fēng)險管理和控制等;然后,基于相關(guān)案例,采用VaR方法做了實證檢驗;最后從投資者、商業(yè)銀行以及政府監(jiān)管機構(gòu)的角度出發(fā),從理性選擇投資產(chǎn)品、提高風(fēng)險方面的意識;完善風(fēng)險管理體系、加強信息披露制度和完善產(chǎn)品設(shè)計機制;以及促進我國衍生品市場的進一步發(fā)展完善等諸多方面入手,期望本文能為我國商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品市場風(fēng)險管理提供可行性意見。
【圖文】：

圖 2-1 客戶風(fēng)險承受能力評估流程（2）德爾菲法德爾菲法，也稱匿名專家意見。是指召集專家們，通過反復(fù)匿名的評家觀點統(tǒng)一，，最終得出較合適意見或預(yù)測的一種方法。對于結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的

圖 2-2 信貸違約風(fēng)險分類樹分析分類樹法的命名非常形象，就是采用分類樹，把主要事件分解為許多小處理后，許多小事件屬于次要或無關(guān)因素，可以將它們剔除掉。剩下的就和重要的因素。以信貸違約導(dǎo)致的信用風(fēng)險為例，其分類樹法的分析過程
【學(xué)位授予單位】：山東財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F832.2

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本文編號：2601714