【摘要】：通過核心企業(yè)的信用水平為中小企業(yè)獲取貸款提供擔保,使得整個供應鏈有效運行是實施供應鏈金融的重要意義。本文考慮分銷商(核心企業(yè))-零售商(貸款企業(yè))組成的二級供應鏈,為了降低銀行面臨的零售商違約風險,在銀行監(jiān)督下,分銷商與零售商引入收益共享—雙向期權契約。本文計算得到了零售商的違約概率,在此基礎上,深入分析了各方期望收益、零售商最優(yōu)初始訂貨量與最優(yōu)期權購買數(shù)量、分銷商最優(yōu)收益共享比例、銀行下側(cè)風險規(guī)避前提下可參考的收益共享比例范圍。并構(gòu)造了數(shù)值算例,探討了期權執(zhí)行價格、收益共享比例及銀行質(zhì)押率等關鍵參數(shù)對風險控制方面的影響。本文所得結(jié)果能夠為銀行及企業(yè)在供應鏈金融決策方面提供參考。

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