P2P網(wǎng)絡(luò)借貸作為一種新型的民間借貸模式,近幾年來(lái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的同時(shí)也伴隨著問(wèn)題的產(chǎn)生,其核心問(wèn)題主要?dú)w結(jié)于信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,也就是借款人違約風(fēng)險(xiǎn)。違約對(duì)每個(gè)P2P參與者都是代價(jià)不菲的。一方面,違約對(duì)投資人和P2P平臺(tái)會(huì)帶來(lái)很大的損失。增加了平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本,同時(shí)投資人的投資回報(bào)也打折扣。另一方面,借款人也要為違約付出代價(jià),包括:獲得較低的信用等級(jí),較少的未來(lái)貸款的機(jī)會(huì)。違約概率是量化信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵參數(shù),因此有效測(cè)算違約概率的方法和模型顯得尤為重要。本文以人人貸的交易數(shù)據(jù)為樣本,進(jìn)行貸款違約率模型的實(shí)證研究。首先建立貸款違約率評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。接著基于評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過(guò)二分類(lèi)Logistic回歸,確定影響違約率的關(guān)鍵因素,構(gòu)建貸款違約率模型,并檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷念A(yù)測(cè)能力和穩(wěn)健性,實(shí)證結(jié)果表明模型具有很好的預(yù)測(cè)能力和穩(wěn)健性,投資人可以通過(guò)該模型計(jì)算借款人的違約率,從而對(duì)借款人做出信用評(píng)估,判別其是否違約。為了進(jìn)一步分析借款人何時(shí)違約,本文用了生存分析法下的Cox回歸來(lái)研究影響貸款生存時(shí)間,即借款人違約時(shí)間的關(guān)鍵因素,并繪制了貸款生存曲線。通過(guò)以上對(duì)借款人違約與否及何時(shí)違約的分析得出了一些結(jié)論:借款金額...

【文章頁(yè)數(shù)】：65 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 研究背景和意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究?jī)?nèi)容和方法
    1.4 本文創(chuàng)新點(diǎn)
    1.5 本文結(jié)構(gòu)安排
第二章 相關(guān)理論基礎(chǔ)
    2.1 二分類(lèi)Logistic回歸模型
    2.2 COX比例風(fēng)險(xiǎn)模型的基本原理
        2.2.1 生存分析的簡(jiǎn)要介紹
        2.2.2 Cox比例風(fēng)險(xiǎn)模型
第三章 基本統(tǒng)計(jì)特征分析
    3.1 人人貸平臺(tái)相關(guān)信息介紹
        3.1.1 現(xiàn)狀綜述
        3.1.2 借貸流程
        3.1.3 借款人信息概述
    3.2 人人貸數(shù)據(jù)的獲取與描述性分析
        3.2.1 從借款訂單角度分析
        3.2.2 從借款用戶(hù)基本信息角度分析
        3.2.3 從借款用戶(hù)信用信息角度分析
        3.2.4 從平臺(tái)審核認(rèn)證信息角度分析
    3.3 各影響因素與貸款違約率的相關(guān)性檢驗(yàn)
        3.3.1 借款信息中的連續(xù)變量與貸款違約率的相關(guān)性檢驗(yàn)
        3.3.2 借款信息中的離散變量與貸款違約率的相關(guān)性檢驗(yàn)
    3.4 小結(jié)
第四章 貸款違約判定
    4.1 違約評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建和樣本數(shù)據(jù)的預(yù)處理
    4.2 基于二分類(lèi)Logistic回歸構(gòu)建違約率預(yù)測(cè)模型
    4.3 模型預(yù)測(cè)能力的檢驗(yàn)
    4.4 模型穩(wěn)健性的檢驗(yàn)
    4.5 小結(jié)
第五章 貸款生存分析
    5.1 貸款生存分析的樣本數(shù)據(jù)
    5.2 貸款生存時(shí)間的COX回歸分析
    5.3 繪制生存分析曲線
    5.4 小結(jié)
第六章 預(yù)期收益模型構(gòu)建
    6.1 提前還款率預(yù)測(cè)模型
    6.2 預(yù)期收益模型
    6.3 實(shí)證結(jié)果分析
    6.4 小結(jié)
第七章 結(jié)論、建議與展望
    7.1 結(jié)論
    7.2 建議
    7.3 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)介



本文編號(hào)：3736730