發(fā)布時間：2021-12-25 08:00

　　在經(jīng)濟全球化的大環(huán)境下,作為資本市場主體和國內(nèi)金融行業(yè)重要組成部分的商業(yè)銀行擁有了更多的機遇,承擔了更多的責任,但同時復雜激烈的形勢也使商業(yè)銀行面臨更多的風險。近年來,我國商業(yè)銀行頻發(fā)操作風險事件,損失金額不容小覷,況且國內(nèi)操作風險損失數(shù)據(jù)庫還處在起步階段,對操作風險的研究還不夠成熟完善。因此結(jié)合我國金融行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀去研究操作風險的計量和管理具有十分重要的意義。本文的研究內(nèi)容如下:首先,本文梳理了大量國內(nèi)外文獻,發(fā)現(xiàn)損失分布法較為適合國內(nèi)商業(yè)銀行操作風險的計量,所以選取國內(nèi)248家商業(yè)銀行在2000～2019年通過公開報道的1849件操作風險損失事件作為研究樣本,運用損失分布模型對損失頻次數(shù)據(jù)和損失強度數(shù)據(jù)分別進行擬合優(yōu)度檢驗,再使用蒙特卡羅模擬法計算出商業(yè)銀行總體損失事件和各類別損失事件應該計提的風險資本金。在充分考慮損失數(shù)據(jù)的左截斷性質(zhì)后對改進模型,最后計算出在99.9%的置信區(qū)間下,商業(yè)銀行一年應計提的操作風險資本金為4873.70億元。對于內(nèi)部欺詐事件,應該計提3258.04億元;對于外部欺詐事件,應該計提812.54億元;對于其他事件,應該計提803.12億元。其次,本文重... 

【文章來源】：南京大學江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：98 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 研究意義
    1.3 論文研究方法及框架
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 論文框架
        1.3.3 創(chuàng)新與不足
第二章 文獻綜述
    2.1 商業(yè)銀行操作風險理論分析
        2.1.1 商業(yè)銀行操作風險的定義及特征
        2.1.2 商業(yè)銀行操作風險的類別
    2.2 商業(yè)銀行操作風險的度量模型及實證分析
    2.3 商業(yè)銀行操作風險管理框架
    2.4 公司治理理論
        2.4.1 委托代理理論
        2.4.2 行為金融理論
    2.5 公司治理對商業(yè)銀行操作風險影響研究
    2.6 本章小結(jié)
第三章 我國商業(yè)銀行操作風險的特征分析
    3.1 數(shù)據(jù)收集及相關說明
        3.1.1 數(shù)據(jù)收集情況
        3.1.2 相關問題說明
    3.2 我國商業(yè)銀行操作風險特征分析
        3.2.1 操作風險具有嚴重的危害性
        3.2.2 操作風險呈現(xiàn)階段性變化
        3.2.3 操作風險的地區(qū)分布廣泛化
        3.2.4 操作風險具有很強的人為性
        3.2.5 國有銀行操作風險形勢最為嚴重
    3.3 本章小結(jié)
第四章 損失分布法下的操作風險模型及操作風險計量
    4.1 損失分布模型的基本原理
    4.2 蒙特卡羅模擬的基本原理
    4.3 損失分布的實證分析
        4.3.1 擬合分布函數(shù)
        4.3.2 蒙特卡羅模擬
    4.4 本章小結(jié)
第五章 商業(yè)銀行公司治理與操作風險
    5.1 商業(yè)銀行公司治理
    5.2 商業(yè)銀行公司治理對操作風險的影響機理分析
        5.2.1 激勵機制對操作風險的影響
        5.2.2 決策機制對操作風險的影響
        5.2.3 監(jiān)督機制對操作風險的影響
    5.3 我國商業(yè)銀行公司治理對操作風險影響的實證分析
        5.3.1 樣本選擇和數(shù)據(jù)說明
        5.3.2 變量選擇和研究假設
        5.3.3 模型選擇
        5.3.4 實證分析
        5.3.5 穩(wěn)健性檢驗
    5.4 本章小結(jié)
第六章 結(jié)論展望與政策建議
    6.1 研究結(jié)論與展望
        6.1.1 研究結(jié)論
        6.1.2 研究展望
    6.2 政策建議
        6.2.1 培養(yǎng)風險管理文化,嚴防道德風險
        6.2.2 建立操作風險損失數(shù)據(jù)庫
        6.2.3 改善商業(yè)銀行公司治理機制,完善內(nèi)控制度
        6.2.4 健全操作風險外部監(jiān)管體系
參考文獻
致謝
附錄



本文編號：3552087