【摘要】：幾乎所有的子年度(月度或季度)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列中都包含季節(jié)因素的影響,季節(jié)調(diào)整的意義普遍存在。它的基本意義正如國(guó)際貨幣基金組織(IMF)所認(rèn)為的那樣,季節(jié)調(diào)整需求的原因是季節(jié)性的出現(xiàn)會(huì)使基本的低頻動(dòng)態(tài)變化和它們之間的關(guān)系變得更加模糊難辨。國(guó)家統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)布季節(jié)調(diào)整數(shù)據(jù)有助于用戶準(zhǔn)確把握數(shù)據(jù)的基本走勢(shì)。季節(jié)調(diào)整的進(jìn)一步衍生意義還包括,將經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列分解成各組成成分,使得子年度數(shù)據(jù)具有可比性,識(shí)別商業(yè)周期的變化和進(jìn)行轉(zhuǎn)折點(diǎn)測(cè)度,利用季節(jié)調(diào)整數(shù)據(jù)進(jìn)行折年率計(jì)算等。早在20世紀(jì)50年代初期,國(guó)外統(tǒng)計(jì)科學(xué)和實(shí)踐領(lǐng)域已開(kāi)始對(duì)季節(jié)調(diào)整方法和應(yīng)用展開(kāi)研究。時(shí)至今日,季節(jié)調(diào)整的理論和實(shí)踐在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)非常完善,而發(fā)展中國(guó)家還在不斷完善中。目前我國(guó)所有具有季節(jié)因素的時(shí)間序列均沒(méi)有進(jìn)行季節(jié)調(diào)整,消除季節(jié)之間不可比因素的一個(gè)主要方法仍是與上年度同期數(shù)據(jù)進(jìn)行比較得到的同比指數(shù)。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷融入世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程中,客觀上對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析方法提出了新挑戰(zhàn),要求與國(guó)際上通行的方法接軌。引入時(shí)間序列的季節(jié)調(diào)整方法,不僅在于提高數(shù)據(jù)的分析和使用價(jià)值,同時(shí)也對(duì)傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)搜集方式提出了改革的要求。 本文的研究?jī)?nèi)容中包含了較深的數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí),涉及我國(guó)具體的宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)用領(lǐng)域,同時(shí)需要計(jì)算機(jī)軟件和程序的使用作為支撐。它很好地詮釋了統(tǒng)計(jì)學(xué)的科學(xué)內(nèi)涵,季節(jié)因素調(diào)整可謂是現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)的縮影。本文所用方法包括系統(tǒng)研究法,即通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外已有文獻(xiàn)進(jìn)行搜集、整理、歸納、系統(tǒng)總結(jié)和改進(jìn),最終形成了一整套關(guān)于季節(jié)調(diào)整理論和應(yīng)用的研究體系和研究框架,國(guó)際和國(guó)內(nèi)相結(jié)合、引進(jìn)和吸收相結(jié)合的方法。在借鑒國(guó)際上季節(jié)調(diào)整理論和方法的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況予以改進(jìn),使其最終成為真正適合我國(guó)國(guó)情的季節(jié)調(diào)整模型,理論與應(yīng)用相結(jié)合的方法。季節(jié)調(diào)整理論始終立足于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的實(shí)際問(wèn)題,解決宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中面臨的各種熱點(diǎn)或重點(diǎn)問(wèn)題。 經(jīng)過(guò)研究,本文成為目前國(guó)內(nèi)關(guān)于季節(jié)調(diào)整理論和應(yīng)用的最為系統(tǒng)的研究成果之一。季節(jié)調(diào)整的理論研究方面既包括基于過(guò)濾器方法也包括基于模型的方法,既包括當(dāng)前廣為流行的X-12-ARIMA和TRAMO-SEATS方法,也包括尚屬于理論研究階段的狀態(tài)空間季節(jié)調(diào)整模型、Bayes季節(jié)調(diào)整模型等,還包括目前國(guó)際上剛剛開(kāi)發(fā)出來(lái),即將投入實(shí)際使用的X-13A-S模型。此外,針對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)有關(guān)季節(jié)調(diào)整的應(yīng)用研究?jī)H僅局限于基本應(yīng)用層面的缺陷,本文在應(yīng)用研究部分展開(kāi)了深入的研究。 總體上,本文在國(guó)內(nèi)外作了三個(gè)主要方面的創(chuàng)新性研究。 第一,在有限的篇幅中深入系統(tǒng)研究了各種具有代表性季節(jié)調(diào)整模型的原理,其中,TRAMO-SEATS模型、X-13A-S模型、基于均方根信息濾波的狀態(tài)空間季節(jié)調(diào)整模型和包括交易日效應(yīng)的貝葉斯季節(jié)調(diào)整模型,在國(guó)內(nèi)尚屬首次使用。這是對(duì)國(guó)際季節(jié)調(diào)整模型予以合理改進(jìn),建立真正適合我國(guó)季節(jié)調(diào)整實(shí)踐模型的前提,為進(jìn)一步深入研究季節(jié)調(diào)整理論起到拋磚引玉的作用。 第二,在應(yīng)用研究方面,不僅僅停留在季節(jié)調(diào)整模型在我國(guó)季節(jié)性時(shí)間序列的基礎(chǔ)層面的應(yīng)用,而是根據(jù)季節(jié)調(diào)整模型的意義做了一些更為深入的推廣和應(yīng)用研究,包括我國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的指數(shù)選擇研究；我國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格的運(yùn)行特征；我國(guó)生產(chǎn)價(jià)格和消費(fèi)價(jià)格的傳導(dǎo)關(guān)系研究；改進(jìn)旅游本底線并研究危機(jī)事件對(duì)我國(guó)旅游外匯收入和鐵路客運(yùn)量的影響研究；近年來(lái)我國(guó)投資率偏高,消費(fèi)率走低問(wèn)題研究以及我國(guó)的假日經(jīng)濟(jì)等研究課題。涉及到的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)包括：季度GDP、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)和生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(PPI)以及糧食消費(fèi)價(jià)格、消費(fèi)率、旅游外匯收入、鐵路客運(yùn)量等。 第三,本文不僅對(duì)單個(gè)季節(jié)調(diào)整模型和應(yīng)用展開(kāi)獨(dú)立研究,同時(shí)對(duì)多個(gè)季節(jié)調(diào)整模型進(jìn)行比較研究,引入了各種先進(jìn)的模型診斷方法并展開(kāi)實(shí)證研究,其中不僅包括目前流行的平滑間距法、修正歷史法、季節(jié)穩(wěn)定性檢驗(yàn)、譜分析方法,還包括隨機(jī)模擬分析方法等。 總之,本文通過(guò)對(duì)季節(jié)調(diào)整理論及應(yīng)用研究,得出了一些有意義的結(jié)論和政策建議,將為季節(jié)調(diào)整理論在我國(guó)的進(jìn)一步發(fā)展提供了理論方面的貢獻(xiàn),為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中其它經(jīng)濟(jì)問(wèn)題如經(jīng)濟(jì)周期等的研究提供了前期基礎(chǔ)性研究,同時(shí)為各級(jí)政府部門(mén)準(zhǔn)確把握我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的某些方面的問(wèn)題提供支持,為制定有針對(duì)性的政策措施提供了科學(xué)依據(jù)。
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：C81

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2770935