本文關(guān)鍵詞： 投資組合優(yōu)化 模糊決策 風(fēng)險(xiǎn)函數(shù) 交易費(fèi)用　出處：《系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)》2009年11期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：基于模糊決策理論研究了帶有成比例交易費(fèi)用的證券投資組合優(yōu)化問(wèn)題。首先,基于半絕對(duì)偏差風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)和極大極小原則提出了一種新的風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)-極大極小半絕對(duì)偏差風(fēng)險(xiǎn)函數(shù);然后,引入一種非線性隸屬函數(shù)更加形象地描述了投資者對(duì)投資收益和投資風(fēng)險(xiǎn)的滿意程度;在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提出了非線性滿意程度的模糊決策投資組合選擇模型;最后,針對(duì)提出的模型,利用中國(guó)證券市場(chǎng)的真實(shí)數(shù)據(jù)給出了數(shù)值算例。
[Abstract]:Based on fuzzy decision theory, a portfolio optimization problem with proportional transaction costs is studied. Based on the semi-absolute deviation risk function and the minimax principle, a new risk function, the maximal and semi-absolute deviation risk function, is proposed. A nonlinear membership function is introduced to describe investors' satisfaction with investment returns and investment risks more vividly. On the basis of this, a fuzzy decision portfolio selection model with nonlinear satisfaction is proposed. According to the proposed model, a numerical example is given using the real data of Chinese stock market.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(70601027) 973計(jì)劃(2007CB814902)資助課題
【分類號(hào)】：C934

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1503659