本文關(guān)鍵詞：蒙特卡洛模擬在礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用研究

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【摘要】：在對(duì)礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)利用方面,我國(guó)可以算得上是歷史悠久,在很早以前就學(xué)會(huì)了對(duì)礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)利用,并且制造出了各種各樣的工具。五千年來(lái),中華文化得以傳承,炎黃子孫得以生存,其中礦業(yè)的貢獻(xiàn)是不可估量的。近現(xiàn)代以來(lái),礦業(yè)更是在創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富、提高經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)現(xiàn)代化和工業(yè)化、增強(qiáng)國(guó)家實(shí)力方面做出了重要貢獻(xiàn)。然而,對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),風(fēng)險(xiǎn)存在于任何工程中,礦業(yè)也不例外。作為一項(xiàng)龐大的綜合工程,采礦工程必然存在很多風(fēng)險(xiǎn),尤其是部分內(nèi)部和外部環(huán)境在事先是不能完全弄清楚的,這對(duì)礦業(yè)的投資決策影響很大,再加之礦山的開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng),投資數(shù)目巨大,一旦基建完成就很難再改變方案,之前確定的各種參數(shù)也會(huì)處于一個(gè)動(dòng)態(tài)的變化的過(guò)程中。因此,對(duì)于很多礦山企業(yè)來(lái)說(shuō),都需要在不同階段進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,從而為投資者提供科學(xué)的決策依據(jù)。所以,對(duì)礦山建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),對(duì)礦業(yè)進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)分析是非常有實(shí)際意義的。本文在參照了文獻(xiàn)資料和前人已有成果的基礎(chǔ)上,主要進(jìn)行了如下工作：1、根據(jù)礦山建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn),介紹了常用的經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià)指標(biāo),對(duì)每個(gè)指標(biāo)的計(jì)算方法進(jìn)行了闡述,對(duì)礦山建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行了對(duì)比和分析,之后介紹了技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的常用數(shù)學(xué)方法。2、重點(diǎn)討論了礦業(yè)不確定性方法的原理,以及具體步驟,其中概率分析中的蒙特卡洛模擬方法是本文的主要研究和應(yīng)用方法。3、簡(jiǎn)單介紹了四種傳統(tǒng)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,詳細(xì)介紹了蒙特卡洛模擬,主要包括了其基本思想和步驟,以及隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生方法,之后分析了傳統(tǒng)基于凈現(xiàn)值的礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析模型,在此基礎(chǔ)上提出并建立了新的模型。4、介紹了水晶球軟件以及用水晶球軟件進(jìn)行蒙特卡洛模擬的具體步驟。5、利用前面介紹的理論方法以及軟件方法,對(duì)志奔山錫鎢礦的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行了評(píng)價(jià),并且使用水晶球軟件進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析。通過(guò)對(duì)基于傳統(tǒng)模型的模擬結(jié)果和新模型的模擬結(jié)果對(duì)比分析,再結(jié)合前面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)提出風(fēng)險(xiǎn)控制的對(duì)策。
【關(guān)鍵詞】：蒙特卡洛模擬 礦業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)分析 投資 凈現(xiàn)值模型
【學(xué)位授予單位】：昆明理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F426.1;F272.3
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 第一章 緒論9-13
• 1.1 研究課題的提出9
• 1.2 風(fēng)險(xiǎn)分析理論研究的背景9-11
• 1.2.1 國(guó)外的研究背景9-11
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)的研究背景11
• 1.3 蒙特卡洛模擬風(fēng)險(xiǎn)分析發(fā)展現(xiàn)狀11-12
• 1.4 本文要研究的內(nèi)容12-13
• 第二章 礦山建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)13-34
• 2.1 經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià)指標(biāo)13-18
• 2.1.1 投資收益率13-14
• 2.1.2 投資回收期14-15
• 2.1.3 凈現(xiàn)值15-16
• 2.1.4 凈年值16
• 2.1.5 內(nèi)部收益率16-18
• 2.2 礦山建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法18-25
• 2.2.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)18-20
• 2.2.2 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)20-24
• 2.2.3 社會(huì)評(píng)價(jià)和環(huán)境評(píng)價(jià)24-25
• 2.3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)數(shù)學(xué)理論25-34
• 2.3.1 模糊綜合評(píng)判25-26
• 2.3.2 灰色系統(tǒng)理論26-29
• 2.3.3 數(shù)據(jù)包絡(luò)分析29-32
• 2.3.4 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)32-34
• 第三章 礦業(yè)不確定性分析方法34-40
• 3.1 盈虧平衡分析法34-36
• 3.1.1 線性盈虧平衡分析34-36
• 3.1.2 非線性盈虧平衡分析36
• 3.2 敏感性分析36-38
• 3.2.1 單因素敏感性分析36-38
• 3.2.2 多因素敏感性分析38
• 3.3 概率分析38-40
• 3.3.1 期望值法38-39
• 3.3.2 決策樹(shù)法39
• 3.3.3 解析法39
• 3.3.4 蒙特卡洛模擬法39-40
• 第四章 基于蒙特卡洛模擬的礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析40-50
• 4.1 四種傳統(tǒng)投資風(fēng)險(xiǎn)分析處理方法40
• 4.1.1 調(diào)整返本期40
• 4.1.2 調(diào)整貼現(xiàn)率40
• 4.1.3 調(diào)整投入?yún)?shù)40
• 4.1.4 經(jīng)驗(yàn)估值法40
• 4.2 蒙特卡洛模擬理論40-44
• 4.2.1 蒙特卡洛模擬的基本思想40-41
• 4.2.2 蒙特卡洛模擬的步驟41
• 4.2.3 模擬中隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生41-44
• 4.3 礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析模型44-47
• 4.3.1 對(duì)傳統(tǒng)模型的分析44-46
• 4.3.2 新模型的建立46-47
• 4.4 蒙特卡洛模擬軟件及模擬過(guò)程47-50
• 第五章 云龍縣漕澗鎮(zhèn)志奔山錫鎢礦實(shí)例應(yīng)用50-68
• 5.1 志奔山錫鎢礦概述50-52
• 5.1.1 建設(shè)單位概況50
• 5.1.2 地理位置、交通及自然概況50-51
• 5.1.3 礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀51-52
• 5.2 志奔山錫鎢礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)52-54
• 5.2.1 組織結(jié)構(gòu)和勞動(dòng)定員52
• 5.2.2 投資和資金籌措52-53
• 5.2.3 成本和費(fèi)用53
• 5.2.4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)53-54
• 5.3 志奔山錫鎢礦不確定性分析54-55
• 5.3.1 盈虧平衡分析54-55
• 5.3.2 敏感性分析55
• 5.4 運(yùn)用蒙特卡洛模擬法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析55-66
• 5.4.1 運(yùn)用過(guò)去模型進(jìn)行模擬55-62
• 5.4.2 運(yùn)用新模型進(jìn)行模擬62-66
• 5.4.3 模擬結(jié)果對(duì)比與分析66
• 5.5 風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策66-68
• 第六章 結(jié)論與展望68-69
• 6.1 結(jié)論68
• 6.2 展望68-69
• 致謝69-70
• 參考文獻(xiàn)70-74
• 附表74-90
• 附錄90

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：960961