本文關(guān)鍵詞：國際原油價格系統(tǒng)結(jié)構(gòu)性突變識別與分析

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【摘要】：選取1997年至2011年作為樣本區(qū)間,以國際原油市場結(jié)構(gòu)的周期性和突變特征作為研究對象,在篩選變量的基礎(chǔ)上,以原油的價格、供應(yīng)、需求、美元指數(shù)和中國原油凈進口為內(nèi)生變量,以庫存和投機因素為外生變量,建立原油市場結(jié)構(gòu)經(jīng)驗VARX模型,分析各變量對原油價格的影響,并以此為基礎(chǔ)建立基于Bayes理論的原油價格系統(tǒng)MSBVAR模型,識別和分析原油價格系統(tǒng)在考察期內(nèi)的結(jié)構(gòu)性變化。研究結(jié)果表明,影響原油價格波動的首要因素為中國原油凈進口,存在亞洲溢價現(xiàn)象且持續(xù)期為2個多季度,美元指數(shù)影響次之,之后是原油需求,原油供應(yīng)的貢獻率影響最小;原油價格的翹尾效應(yīng)在不同狀態(tài)下的滯后期均為1個季度,且效應(yīng)顯著。突發(fā)事件對原油價格系統(tǒng)均衡結(jié)構(gòu)的沖擊不可忽視,1997年至2011年國際原油市場只存在一個結(jié)構(gòu)突變點,即美國金融危機是導(dǎo)致該次原油價格系統(tǒng)結(jié)構(gòu)平衡被打破的唯一事件。
【作者單位】： 陜西師范大學(xué)國際商學(xué)院;中國科學(xué)院國家數(shù)學(xué)與交叉科學(xué)中心;國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)信息系統(tǒng)與管理學(xué)院;西安交通大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 原油價格 美元指數(shù) 結(jié)構(gòu)性突變 MSBVAR模型
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71103115) 中國博士后科學(xué)基金(2012M510580) 陜西省軟科學(xué)研究計劃(2012KRM95)~~
【分類號】：F764.1;F224
【正文快照】： 1引言1960年原油輸出國組織(Organization of PetroleumExporting Countries,OPEC)的建立,使部分國際原油市場的控制權(quán)從�？松梨凇⒂偷人綘I的跨國巨頭向產(chǎn)油國的國有原油公司轉(zhuǎn)變,導(dǎo)致傳統(tǒng)行業(yè)巨頭的影響力大為削弱。同時油品期貨市場的建立,使國際原油產(chǎn)品的金融屬

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1 張s，

本文編號：782205