在我國“中長期交易為主,現貨交易為補充”的電力市場發(fā)展模式下,如何充分考慮市場結構及規(guī)則復雜性、徑流及價格不確定性風險、水電復雜運行特性等要素,合理分解水電中長期合同并決策日前市場競價,是當前水電市場化交易面臨的實際困難和重大挑戰(zhàn)。本文聚焦中長期連續(xù)掛牌交易市場出清、考慮短期市場的水電中長期合同電量分解、計及風險并緊密結合市場規(guī)則的水電日前市場競價開展四項研究,內容如下:(1)中長期連續(xù)掛牌交易市場出清模型及算法。針對集合競價和連續(xù)競價有效銜接及連續(xù)交易實時出清等問題,提出了一種以兩階段社會福利最大化為目標的市場出清模型和工程實用化算法。該方法以申報訂單和競價能力關聯(lián)性實現階段銜接,采用基于消息隊列和數據驅動的算法服務實現實時出清。已成功應用于云南電力市場月度連續(xù)掛牌交易,有利于市場主體及時發(fā)現中長期價格信號和調整競價策略。(2)考慮短期市場的梯級水電中長期合同分解方法。針對高比例水電電力市場中長期合同電量分解與短期市場銜接問題,建立了考慮余留現貨競價空間并兼顧各流域梯級間合同分解公平性的中長期合同電量分解模型。該模型以余留負荷均方差最小為目標來均衡化現貨市場競價空間,并通過等調整權重...

【文章頁數】：133 頁

【學位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
主要符號表
1 緒論
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 中長期和現貨市場并舉發(fā)展
        1.1.2 水電參與市場化交易勢在必行
        1.1.3 現階段我國水電市場化交易面臨的主要挑戰(zhàn)
    1.2 本文關注的關鍵科學問題
        1.2.1 中長期電量交易市場出清問題
        1.2.2 水電中長期合同電量分解問題
        1.2.3 水電日前現貨市場競價問題
    1.3 國內外相關工作研究進展
        1.3.1 交易競價方式研究
        1.3.2 合同電量分解研究
        1.3.3 水電競價方法研究
    1.4 本文主要研究思路及內容
        1.4.1 總體思路及技術路線
        1.4.2 主要研究內容
2 中長期電量合同的連續(xù)掛牌交易出清模型及算法
    2.1 引言
    2.2 連續(xù)掛牌交易
        2.2.1 市場業(yè)務組織
        2.2.2 市場競價出清
        2.2.3 行情信息披露
        2.2.4 市場機制特點
    2.3 市場出清模型
        2.3.1 信息公示階段
        2.3.2 集合競價階段
        2.3.3 連續(xù)競價階段
    2.4 出清算法實現
        2.4.1 規(guī)則分析
        2.4.2 數據流分析
        2.4.3 算法流程
        2.4.4 實現策略
    2.5 應用與實踐
        2.5.1 應用概述
        2.5.2 實例分析
    2.6 本章小結
3 考慮短期市場競價空間的梯級水電站中長期合同分解方法
    3.1 引言
    3.2 問題描述與建模
        3.2.1 問題描述
        3.2.2 目標函數
        3.2.3 約束條件
    3.3 模型求解
    3.4 算例分析
        3.4.1 工程背景
        3.4.2 算例設置
        3.4.3 數據及參數選擇
        3.4.4 計算結果
        3.4.5 對比分析
    3.5 本章小結
4 考慮中長期物理合同的梯級水電日前市場增量競價方法
    4.1 引言
    4.2 市場框架及假定
        4.2.1 市場模式
        4.2.2 中長期合同分解
        4.2.3 日前現貨市場競價
    4.3 梯級水電短期優(yōu)化調度模型
        4.3.1 目標函數
        4.3.2 約束條件
    4.4 考慮電價不確定的魯棒模型
        4.4.1 信息間隙決策理論
        4.4.2 基于IGDT的魯棒模型
    4.5 模型求解
    4.6 算例分析
        4.6.1 合理有效性分析
        4.6.2 魯棒效果分析
        4.6.3 不同收益目標敏感性分析
        4.6.4 合同分解方式對比分析
    4.7 本章小結
5 考慮中長期差價合同的梯級水電日前市場全電量競價方法
    5.1 引言
    5.2 計及風險和價差合同的競價模型
        5.2.1 市場結構及假設
        5.2.2 條件風險價值
        5.2.3 目標函數
        5.2.4 運行約束
        5.2.5 競價約束
    5.3 模型求解
    5.4 算例分析
        5.4.1 水電調度結果分析
        5.4.2 階梯報價曲線分析
        5.4.3 差價合同影響分析
        5.4.4 電價收益風險分析
    5.5 本章小結
6 結論與展望
    6.1 結論
    6.2 創(chuàng)新點
    6.3 展望
參考文獻
攻讀博士學位期間科研項目及科研成果
致謝
作者簡介



本文編號：3961323