在逐步開放的電力市場環(huán)境下,發(fā)電商可通過在合約市場以及現(xiàn)貨市場等不同類型的市場中合理分配交易電量來規(guī)避交易風(fēng)險。在此背景下,針對溢價機(jī)制下風(fēng)電商在電力市場中的電量分配問題,綜合考慮了現(xiàn)貨電價的不確定性、風(fēng)電出力的波動性以及風(fēng)電商對風(fēng)險的喜好程度等因素,提出了基于期望效用-熵的風(fēng)電商電量分配決策模型。應(yīng)用該模型,對風(fēng)電商在年度合約市場、月度合約市場以及現(xiàn)貨市場3個市場的總發(fā)電量分配進(jìn)行了計算。計算結(jié)果表明:該模型能夠反映風(fēng)電商對市場風(fēng)險的偏好程度改變時的決策特征,可使風(fēng)電商在獲得其期望收益水平的同時降低交易風(fēng)險。

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【文章目錄】：
0 引言
1 風(fēng)電場收益模型
2 基于期望效用–熵的風(fēng)電商決策模型
    2.1 信息熵
    2.2 基于期望效用–熵的風(fēng)電商決策模型
3 算例分析
    3.1 合約電價與現(xiàn)貨電價不聯(lián)動
    3.2 合約電價與現(xiàn)貨電價聯(lián)動
    3.3 風(fēng)電出力波動幅度改變
4 結(jié)語



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