發(fā)布時間：2018-12-30 13:58

【摘要】：準(zhǔn)確預(yù)測國際原油價格,對于維護經(jīng)濟穩(wěn)定和規(guī)避風(fēng)險具有重要意義.由于國際油價的波動是由多種因素引起的,本文采用誤差修正模型確定原油價格與因素的關(guān)系.將結(jié)果作為SVM回歸預(yù)測模型的輸入模式,建立基于多因素SVM的油價預(yù)測模型.通過實證研究,發(fā)現(xiàn)基于多因素SVM的油價預(yù)測模型相對于誤差修正模型和基于國際油價本身的自回歸SVM預(yù)測模型具有更好的擬合和預(yù)測效果.
[Abstract]:Accurate prediction of international crude oil prices is of great significance for maintaining economic stability and avoiding risks. Because the fluctuation of international oil price is caused by many factors, the error correction model is used to determine the relationship between crude oil price and factors. The result is used as the input model of SVM regression forecasting model, and the oil price forecasting model based on multi-factor SVM is established. Through empirical research, it is found that the oil price forecasting model based on multi-factor SVM has better fitting and forecasting effect than the error correction model and the autoregressive SVM forecasting model based on international oil price itself.
【作者單位】： 北京科技大學(xué)東凌經(jīng)濟管理學(xué)院;北京科技大學(xué)數(shù)理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71172169)
【分類號】：F224;F764.1

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

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本文編號：2395672