本文選題：煤炭綜合價格指數(shù) + 價格波動　； 參考：《價格理論與實踐》2014年03期

【摘要】：本文通過建立基于正態(tài)分布的GARCH模型,選取煤炭綜合價格來探究我國煤炭價格的波動情況和波動特征。實證結(jié)果顯示:第一,中國煤炭綜合價格的波動具有很強的GARCH效應(yīng);第二,模型的ARCH項系數(shù)和GARCH項系數(shù)之和為0.988,表明沖擊的衰減很慢,具有長記憶的特征;第三,波動具有明顯的杠桿效應(yīng),負(fù)沖擊產(chǎn)生的波動是正沖擊的30倍;第四,波動不具有GARCH-M效應(yīng)。
[Abstract]:In this paper, the GARCH model based on normal distribution is established to study the fluctuation and characteristics of coal price in China by selecting the comprehensive price of coal. The empirical results show that: first, the fluctuation of coal price in China has a strong GARCH effect; second, the sum of the arch and GARCH coefficients of the model is 0.988, which indicates that the impact attenuation is very slow and has the characteristics of long memory. The fluctuation has obvious leverage effect, the fluctuation produced by negative shock is 30 times of that of positive shock, and the fourth, the fluctuation does not have GARCH-M effect.
【作者單位】： 中國礦業(yè)大學(xué)(南湖校區(qū))管理學(xué)院;
【基金】：江蘇省社會科學(xué)基金項目(12GLC009) 江蘇高校國際問題研究中心立項項目《江蘇高校國際能源政策研究中心》(2013KPYT02) 教育部人文社科基金青年項目(10YJC630150) 中國煤炭工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)研究指導(dǎo)性計劃項目(MTJKJ2010-239) 2013年第二批江蘇省博士后科研資助計劃(1302079B)資助
【分類號】：F224;F426.21

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本文編號：2028464