本文選題：ARIMA模型 + 時(shí)間序列　； 參考：《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》2014年04期

【摘要】：選取2002~2013年我國石油進(jìn)出口貿(mào)易量的數(shù)據(jù)進(jìn)行建模分析。首先運(yùn)用小波分析理論將貿(mào)易量數(shù)據(jù)進(jìn)行分解,識別出數(shù)據(jù)的主要特征和細(xì)節(jié)特征,針對不同特征進(jìn)行識別和平穩(wěn)性檢測和參數(shù)估計(jì),建立相應(yīng)的ARIMA模型,并進(jìn)行預(yù)測加權(quán)合成。仿真結(jié)果表明,小波分析結(jié)合ARIMA組合模型的預(yù)測精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于為改進(jìn)的ARIMA預(yù)測模型,從而為科學(xué)合理的決策提供更為精確的預(yù)測模型。
[Abstract]:The data of China's oil import and export trade volume from 2002 to 2013 were selected to model and analyze. Firstly, the trade volume data are decomposed by wavelet analysis theory, the main features and details of the data are identified, and the corresponding Arima model is established by identifying the different features, detecting the stationarity and estimating the parameters. And the predictive weighted synthesis was carried out. The simulation results show that the prediction accuracy of wavelet analysis combined with Arima model is much higher than that of the improved Arima model, thus providing a more accurate prediction model for scientific and reasonable decision-making.
【作者單位】： 西南石油大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71133007)
【分類號】：F426.22;F752

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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9 謝s，

本文編號：2024957