本文選題：copula　切入點：Chi-plot　出處：《中國科學技術大學學報》2014年06期

【摘要】：石油價格與匯率是經濟發(fā)展的關鍵變量,研究兩者之間的相依性很有意義.首先用非參數方法(Chi-plot和K-plot)檢驗了國際油價和歐元匯率之間的相關性,然后運用copula函數刻畫了兩者之間的相依結構,尤其是尾部相關情況.結果表明:石油價格和歐元匯率之間存在著傳導效應并存在著左右尾對稱的相依結構.
[Abstract]:Oil price and exchange rate are the key variables of economic development. It is very meaningful to study the dependence between them. Firstly, we test the correlation between international oil price and euro exchange rate by using non-parametric methods Chi-plot and K-plot. Then we use copula function to describe the dependence structure between them, especially the tail correlation. The results show that there is conduction effect and left and right tail symmetry structure between oil price and euro exchange rate.
【作者單位】： 中國科學技術大學管理學院統(tǒng)計與金融系;
【基金】：國家自然科學基金(11371340)資助
【分類號】：F764.1;F825

【參考文獻】

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【共引文獻】

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相關博士學位論文 前3條

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相關碩士學位論文 前10條

1 陳喻U，

本文編號：1663986