本文關(guān)鍵詞：螺紋鋼跨商品交叉套保可行性研究　出處：《復(fù)旦大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：本文首先介紹了螺紋鋼期貨的重要性和標準合約,分析了與螺紋鋼期貨相關(guān)的商品關(guān)系,以及相關(guān)商品的期貨合約。其次,簡單介紹了套期保值相關(guān)定義和本文中所涉及的分析方法。然后,探討了與螺紋鋼期貨相關(guān)商品的交叉套期保值的可行性和最優(yōu)套期保值比例,涉及的商品包括以下：和螺紋鋼同屬于鋼材的線材期貨,螺紋鋼的上游商品——鐵礦石、焦煤、焦炭,螺紋鋼的下游商品——船板和方坯(以螺紋鋼現(xiàn)貨作為參考)。
[Abstract]:Firstly, this paper introduces the importance and standard contract of the rebar futures, analyzes the commodity relationship related to the rebar futures, and the futures contracts of the related commodities. This paper briefly introduces the definition of hedging and the analysis methods involved in this paper. Then, it discusses the feasibility and optimal hedging ratio of cross-hedging with rebar futures. The commodities involved include the following: and rebar with steel wire futures, rebar upstream commodities-iron ore, coking coal, coke. The downstream products of rebar-ship plates and billets (with rebar in stock as a reference.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F764.2;F724.5

【參考文獻】

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1 王立民;鄒繼秋;劉小達;;鋼材跨品種套期保值計算方法研究[J];北京科技大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2010年04期

2 湯樂明;張群;;鋼材期貨套期保值功能研究[J];技術(shù)經(jīng)濟與管理研究;2011年03期

3 楊建奇;肖慶憲;;內(nèi)部附加信息下的風(fēng)險最小套期保值策略[J];數(shù)學(xué)的實踐與認識;2010年20期

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本文編號：1435266