本文關鍵詞：非貴金屬期貨市場對白銀期貨市場的貝葉斯非線性效應研究

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【摘要】：選取2012年8月13日至2013年9月16日的各金屬期貨周收盤價構成的平衡面板數(shù)據(jù),以黃金期貨價格為轉換變量,本文利用貝葉斯面板平滑轉換模型探索非貴金屬與白銀期貨可能存在的非線性關系.研究結果表明,銅、鋁、螺紋鋼市場與白銀期貨市場具有時變的非線性關系.因此,投資者可以根據(jù)非貴金屬期貨價格走勢更好的對白銀期貨投資價值進行評估,從而提高投資決策的科學性.
【作者單位】： 湖南大學工商管理學院;
【關鍵詞】： 非線性關系 面板平滑轉換模型 MCMC抽樣算法 貝葉斯分析 白銀期貨
【基金】：國家自然科學基金創(chuàng)新研究群體項目(71221001);國家自然科學基金項目(71171075,71031004) 教育部博士點基金(20110161110025) 湖南省自然科學基金項目(11JJ3090)項目 中國博士后科學基金項目(2013M540624)
【分類號】：F764.2;F724.5
【正文快照】： 1引言白銀作為一種重要的金融投資商品,關系到大宗商品交易市場的穩(wěn)定,甚至影響著全球經(jīng)濟的穩(wěn)定.近年來,受美國經(jīng)濟低迷、歐債危機、局部政治動蕩等因素的影響,貴金屬價格劇烈波動,給廣大經(jīng)營者的日常生產(chǎn)經(jīng)營帶來了極大的風險.作為全球最大的白銀生產(chǎn)國和消費國之一,國內對

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