中國證券市場在短短的20余年內(nèi)從無到有,再到逐步繁榮,市場機(jī)制日益完善,在證券市場中擔(dān)任重要角色的金融機(jī)構(gòu)也隨之發(fā)展壯大,金融業(yè)務(wù)種類、業(yè)務(wù)范圍不斷豐富,隨之而來的是風(fēng)險源的增多,風(fēng)險之間關(guān)聯(lián)性,疊加性、波及性等問題凸顯,在這樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,本文以XB證券公司私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)為切入點,結(jié)合實際案例風(fēng)險管理現(xiàn)狀,為進(jìn)一步完善證券業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系提出行之有效的對策。本文基于國內(nèi)外證券公司的發(fā)展歷程,尋找推動風(fēng)險管理制度建設(shè)的關(guān)鍵點,通過研究發(fā)現(xiàn)我國證券業(yè)風(fēng)險管理制度體系雖然借鑒了西方相對成熟的理論成果,但風(fēng)險監(jiān)管的質(zhì)量依舊不高,其本質(zhì)是因為缺少風(fēng)險量化工具對風(fēng)險進(jìn)行識別和評估,并通過對風(fēng)險模式進(jìn)行深入剖析,探究隱藏在證券業(yè)務(wù)不同風(fēng)險類型背后的根源問題,詳細(xì)闡述了風(fēng)險量化模型的理論依據(jù)及應(yīng)用方法,以XB證券公司私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)為例,從壓力測試模型的全口徑測試和自有資金投資項目風(fēng)險管理制度改進(jìn)的目標(biāo)設(shè)計、方案制定及可行性三方面進(jìn)行分析,評估在極端市場環(huán)境下,公司所面臨的風(fēng)險因子類別及風(fēng)險敞口參數(shù)對經(jīng)營結(jié)果的影響程度。結(jié)果表明,利用風(fēng)險量化工具可以提高組織機(jī)構(gòu)對風(fēng)險的敏感度,及時采取應(yīng)對措施,最... 

【文章來源】：西京學(xué)院陜西省

【文章頁數(shù)】：74 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

COSO全面風(fēng)險管理框架

西京學(xué)院碩士學(xué)位論文第三章 XB 證券公司風(fēng)險管理中存在的問題3.1 XB 證券公司簡介XB 證券公司股份有限公司成立于 2001 年 01 月 09 日，在 SX 省內(nèi)注冊資本為350184.0 萬元，主要成員包括法人代表徐朝暉在內(nèi)共計 17 人，對外投資 33 家公司，具有 121 處分支機(jī)構(gòu)，是西部地區(qū)的一所全牌照上市券商。其業(yè)務(wù)構(gòu)成如下圖所示。


本文編號：3414922