發(fā)布時間：2017-09-01 23:22

  本文關(guān)鍵詞：我國銀行間市場雙邊風(fēng)險傳染效應(yīng)研究——基于產(chǎn)能過剩行業(yè)波動沖擊的視角

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【摘要】：產(chǎn)能過剩行業(yè)波動通過產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款,影響商業(yè)銀行的經(jīng)營績效。本文以我國18家商業(yè)銀行2008年至2015年的年度報表數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),以產(chǎn)能過剩行業(yè)波動沖擊為視角,運用情景分析法預(yù)測和識別商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險誘導(dǎo)因子。在此基礎(chǔ)上運用矩陣法模擬我國商業(yè)銀行的風(fēng)險傳染效應(yīng)。研究結(jié)果表明我國銀行業(yè)的沖擊閾值和風(fēng)險傳染閾值逐年提高。相對較小的股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行在風(fēng)險傳染過程中,很容易受到其他商業(yè)銀行的風(fēng)險傳染。在防范風(fēng)險傳染方面,提高商業(yè)銀行核心資本金額和優(yōu)化同業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)能夠起到防范銀行間市場雙邊風(fēng)險傳染的作用。
【作者單位】： 浙江工商大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)性風(fēng)險 產(chǎn)能過剩 銀行間市場風(fēng)險傳染
【基金】：國家自然科學(xué)基金“農(nóng)村中小金融機構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險生成、測度及控制機制研究”(71273239) 浙江省高校人文社科重點研究基地(應(yīng)用經(jīng)濟學(xué))的資助
【分類號】：F832.3
【正文快照】： 一、引言 2007年爆發(fā)的美國次貸危機演變成了席卷全球的金融危機和經(jīng)濟危機,給全球金融體系和實體經(jīng)濟帶來了巨大損失。危機表明在深度聯(lián)系的金融體系內(nèi),個別金融機構(gòu)的風(fēng)險會迅速擴散并影響到其他金融機構(gòu),進而引發(fā)整個金融體系持續(xù)性的衰退。危機爆發(fā)后,各國開始意識到防范

【相似文獻】

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本文編號：775018