近年來(lái),我國(guó)銀行業(yè)得到了快速的發(fā)展,本文旨在對(duì)有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的文獻(xiàn)進(jìn)行分析,探究流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法,并整理出銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)績(jī)效的相關(guān)研究模型,期望能對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量以及其對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響關(guān)系研究起一定的促進(jìn)作用。

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【文章目錄】：
一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法
    (一)基于傳統(tǒng)指標(biāo)的度量
    (二)基于現(xiàn)金流視角
    (三)基于VAR模型
三、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)績(jī)效的關(guān)系研究
    (一)基于期限錯(cuò)配的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的優(yōu)化模型
    (二)基于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量控制的優(yōu)化模型
四、結(jié)論



本文編號(hào)：3805325