本文選題：商業(yè)銀行 + 市場結(jié)構(gòu)��； 參考：《山東大學》2017年碩士論文

【摘要】：近年來,我國政府針對銀行業(yè)的改革,目的都是提高我國商業(yè)銀行的績效和競爭能力。為了提出合理的改革建議,需要明確影響我國商業(yè)銀行績效的關鍵性因素。在尋找影響我國商業(yè)銀行績效的關鍵因素時,本文以產(chǎn)業(yè)組織理論中的"市場勢力"假說(MP)和"效率結(jié)構(gòu)"假說(ES)為理論指導,在檢驗這兩類假說時,首先需要界定清楚市場結(jié)構(gòu)、效率和績效的研究內(nèi)容,然后再應用計量手段,采用實證分析方法,重點檢驗市場結(jié)構(gòu)與績效、效率與績效之間的關系,從而找到?jīng)Q定我國商業(yè)銀行績效的關鍵因素,為銀行業(yè)的改革提供實證支持。首先,本文運用結(jié)構(gòu)法和非結(jié)構(gòu)法全面檢驗了我國銀行業(yè)目前的市場結(jié)構(gòu)和壟斷競爭情況。檢驗結(jié)果表明我國銀行業(yè)目前的市場結(jié)構(gòu)具有非常明顯的壟斷競爭的市場特征,明確了我國銀行業(yè)改革的市場環(huán)境,并為進一步研究市場結(jié)構(gòu)和績效之間的關系做了鋪墊。其次,效率的測度是檢驗"市場勢力"假說(MP)和"效率結(jié)構(gòu)"假說(ES)的關鍵。本文的效率是指企業(yè)在投入要素一定時,實際產(chǎn)出和潛在產(chǎn)出之間的比率,即生產(chǎn)效率。本文運用SFA方法和frontier4.1軟件測算了我國商業(yè)銀行的生產(chǎn)效率水平,測算結(jié)果表明我國商業(yè)銀行的生產(chǎn)效率整體表現(xiàn)都不錯,國有銀行和非國有銀行對比來看,國有銀行的生產(chǎn)效率表現(xiàn)要好于非國有銀行,但兩者之間的差距并沒有很大。隨著時間的推進,生產(chǎn)效率的增長速度逐漸放緩,生產(chǎn)效率的繼續(xù)改善遇到了瓶頸,為了打破這一瓶頸,為銀行生產(chǎn)效率的繼續(xù)提高開辟新途徑,本文進一步通過實證分析證明了不良貸款率、銀行規(guī)模、資本充足率、股權集中度和存貸比等經(jīng)營方面的因素對我國商業(yè)銀行的生產(chǎn)效率具有顯著的影響,為本文最后研究效率和績效之間的關系做了鋪墊。最后,本文針對"市場勢力"假說(MP)和"效率結(jié)構(gòu)"假說(ES)進行了實證檢驗。本文所研究的績效綜合反映了銀行在一定的會計年度內(nèi)參與全部市場活動和受各種因素影響以后的盈利情況。在這部分研究中本文首次注意到運用SFA方法測算出來的銀行生產(chǎn)效率與績效的衡量指標ROA、ROE之間具有相關關系,所以本文在最后的回歸分析中并沒有直接將生產(chǎn)效率帶入到回歸方程中,而是將影響生產(chǎn)效率的主要因素帶入到回歸方程中。實證結(jié)果否定了"市場勢力"假說(MP),"效率結(jié)構(gòu)"假說(ES)得到了部分證據(jù)的支持和肯定,所以銀行應該特別重視和生產(chǎn)效率有關的自身內(nèi)部運行機制的改善。另外,針對HHI指數(shù)和銀行績效具有顯著的負相關關系的回歸結(jié)果,本文做出了解釋,明確了兩者之間顯著的負相關關系是由生產(chǎn)效率因素造成的。
[Abstract]:In recent years, our government aims at improving the performance and competitiveness of Chinese commercial banks. In order to put forward reasonable reform proposals, it is necessary to make clear the key factors that affect the performance of commercial banks in China. In order to find the key factors that affect the performance of commercial banks in China, this paper is guided by the "market forces" hypothesis and the "efficiency structure" hypothesis in the industrial organization theory, and tests these two hypotheses. First of all, we need to define the research content of market structure, efficiency and performance, then use econometric methods to test the relationship between market structure and performance, efficiency and performance, and then use empirical analysis method to test the relationship between market structure and performance, efficiency and performance. Thus, the key factors to determine the performance of commercial banks in China are found to provide empirical support for the reform of the banking industry. Firstly, this paper uses the structural method and the unstructured method to examine the current market structure and monopoly competition of China's banking industry. The test results show that the current market structure of Chinese banking industry has very obvious market characteristics of monopoly competition. It clarifies the market environment of banking reform in China and lays the groundwork for further study on the relationship between market structure and performance. Secondly, the measurement of efficiency is the key to test the "market forces" hypothesis and the "efficiency structure" hypothesis. Efficiency in this paper refers to the ratio between actual output and potential output, that is, production efficiency. This paper uses SFA method and frontier4.1 software to calculate the production efficiency level of commercial banks in China. The results show that the overall production efficiency of commercial banks in China is good. The comparison between state-owned banks and non-state-owned banks shows that the production efficiency of commercial banks in China is better than that of non-state-owned banks. The production efficiency of state-owned banks is better than that of non-state-owned banks, but the gap between them is not very big. With the development of time, the growth rate of production efficiency has slowed down gradually, and the continuous improvement of production efficiency has met with a bottleneck. In order to break this bottleneck, it opens up a new way for the further improvement of bank production efficiency. Through the empirical analysis, this paper proves that the management factors, such as non-performing loan ratio, bank size, capital adequacy ratio, equity concentration ratio and deposit-loan ratio, have a significant impact on the production efficiency of commercial banks in China. It paves the way for the final study of the relationship between efficiency and performance. Finally, this paper makes an empirical test on the "market forces" hypothesis and the "efficiency structure" hypothesis. The performance of this paper reflects the profit situation of banks after participating in all market activities and influenced by various factors in a certain fiscal year. In this part of the study, for the first time, we noticed the correlation between ROAROE, a measure of bank productivity and performance, which is measured by SFA method. Therefore, in the final regression analysis, the production efficiency is not directly brought into the regression equation, but the main factors that affect the production efficiency are brought into the regression equation. The empirical results negate the "market forces" hypothesis and the "efficiency structure" hypothesis. Therefore, banks should pay special attention to the improvement of their own internal operating mechanism related to production efficiency. In addition, in view of the regression results of the significant negative correlation between HHI index and bank performance, this paper explains that the significant negative correlation between HHI index and bank performance is caused by the factor of production efficiency.
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F832.1

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本文編號：2046945