本文選題：風(fēng)險容忍度 + 銀行效率　； 參考：《統(tǒng)計與信息論壇》2017年05期

【摘要】：針對金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險容忍度的關(guān)鍵指標(biāo):資本、獲利、財務(wù)彈性、銀行特許價值,以及《巴塞爾資本協(xié)議》III關(guān)注的表外資產(chǎn)與金融衍生品隱含嵌入杠桿,作為風(fēng)險調(diào)整的投入和產(chǎn)出,構(gòu)建臺灣金控集團(tuán)下屬銀行的效率評估體系。結(jié)果表明:第一,銀行效率排名有強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢,在擬定具有穩(wěn)定性與一貫性的風(fēng)險容忍度后,除了形成銀行特有的風(fēng)險文化與經(jīng)營特色外,還能夠維持穩(wěn)定績效,對于市場品牌價值將有顯著的提升;第二,風(fēng)險調(diào)整后的效率與監(jiān)管指標(biāo)相關(guān)程度較高,表示考慮風(fēng)險后的運(yùn)營更容易滿足監(jiān)管者管控要求;第三,低流動性風(fēng)險(低貸存比)風(fēng)險管理優(yōu)勢帶來較高的風(fēng)險調(diào)整后效率,然而貸款普遍存在流動性差的特征,銀行應(yīng)加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)合格存款與資產(chǎn)的流動性管理,避免過度依靠貸款(高貸存比)而降低自身經(jīng)營效率;最后,臺灣利率市場化造成利差逐漸縮小,較快的放款增速卻無法提高風(fēng)險調(diào)整后的效率,資產(chǎn)管理與財務(wù)管理等中間業(yè)務(wù)收入將是臺灣銀行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)業(yè)務(wù)。
[Abstract]:Key indicators of risk tolerance in financial institutions: capital, profitability, financial elasticity, bank franchise value, and implicit leverage of off-balance-sheet assets and financial derivatives covered by the Basel Capital Accord (III). As an input and output of risk adjustment, the efficiency evaluation system of banks affiliated to Taiwan Capital Control Group is constructed. The results show that: first, the bank efficiency ranking has a strong trend of constant strength. After formulating the risk tolerance with stability and consistency, it can maintain stable performance in addition to forming the unique risk culture and management characteristics of the bank. For the market brand value will have a significant increase; second, the risk adjusted efficiency and regulatory indicators are highly relevant, indicating that the risk after the operation is easier to meet regulatory requirements; third, Low liquidity risk (low loan-to-deposit ratio) risk management advantage brings higher efficiency after risk adjustment. However, there is generally poor liquidity in loans. Banks should strengthen the liquidity management of high-quality qualified deposits and assets. Avoid excessive reliance on loans (high loan-to-deposit ratio) to reduce their own operational efficiency; finally, the marketization of interest rates in Taiwan has led to a gradual narrowing of interest rate differentials, while faster lending growth has not been able to improve the efficiency of risk-adjusted lending. Income from intermediate businesses such as asset management and financial management will be a key business in the restructuring of Taiwan's banks.
【作者單位】： 中國光大集團(tuán)博士后工作站;清華大學(xué)五道口金融學(xué)院;中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;臺北醫(yī)學(xué)大學(xué)大數(shù)據(jù)研究中心暨管理學(xué)院;
【基金】：中國博士后科學(xué)基金面上一等資助《股市流動性風(fēng)險與價格穩(wěn)定機(jī)制研究》(2016M590120)
【分類號】：F832.33

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本文編號：1990579