本文關(guān)鍵詞：貝葉斯方法在信用風(fēng)險度量中的應(yīng)用研究綜述

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【摘要】：貝葉斯方法可以有效的處理信用風(fēng)險度量中常見的數(shù)據(jù)缺失問題,而且為科學(xué)使用專家意見等主觀經(jīng)驗提供了有效途徑,已被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險度量領(lǐng)域。本文從模型構(gòu)建、估計方法及模型比較三個方面對應(yīng)用貝葉斯方法度量信用風(fēng)險的重要文獻(xiàn)進(jìn)行綜述,重點關(guān)注信用風(fēng)險的違約相關(guān)性和風(fēng)險蔓延性等最新研究熱點,為深入研究信用風(fēng)險度量問題提供參考,并引起國內(nèi)風(fēng)險分析人員對貝葉斯方法的興趣。
【作者單位】： 南昌大學(xué);天津財經(jīng)大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 貝葉斯方法 信用風(fēng)險度量 違約依賴性
【基金】：天津社科規(guī)劃項目“宏觀統(tǒng)計數(shù)據(jù)可靠性評估方法研究”(TJTJ10-651)資助 全國統(tǒng)計科研計劃項目“小域估計理論及其在我國統(tǒng)計調(diào)查中的應(yīng)用”(2009LZ020)資助
【分類號】：F830.9;O212.8
【正文快照】： 0引言信用風(fēng)險指金融市場上由交易方信少日質(zhì)量變動引發(fā)金融損失的可能性。在統(tǒng)計理論中一般采用信用損失分布(credit LosS Distribution)描述損失的可能性，而違約概率(Probabilityof Default)的估計是關(guān)鍵問題。債務(wù)人信用質(zhì)量的快速波動，不僅出現(xiàn)了信用違約，，而且市場風(fēng)

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【相似文獻(xiàn)】

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8 李剛;童

本文編號：946835